Сравнение MZTI с NWN
MZTI (The Marzetti Company) and NWN (Northwest Natural Holding Company) are both stocks. MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, MZTI returned 0.54%/yr vs 1.85%/yr for NWN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и NWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -32.69%, что значительно ниже, чем у NWN с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям NWN по среднегодовой доходности: 0.54% против 1.85% соответственно.
MZTI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -32.69%
- 6 месяцев
- -30.23%
- 1 год
- -33.35%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 0.54%
NWN
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение доходности по годам MZTI и NWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -32.69% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 6.78% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
Correlation
The correlation between MZTI and NWN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
MZTI:
$6.41
NWN:
$4.01
MZTI:
17.00
NWN:
12.21
MZTI:
1.93
NWN:
3.21
MZTI:
1.54
NWN:
1.17
MZTI:
$1.94B
NWN:
$1.29B
MZTI:
$469.39M
NWN:
$288.00M
MZTI:
$296.24M
NWN:
$426.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. NWN — Ранг доходности на риск
MZTI
NWN
Сравнение MZTI c NWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZTI | NWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.27 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.14 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 6.57 | -8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZTI | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 1.44 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.09 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MZTI и NWN
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки NWN в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и NWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -46.27% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -13.46% | -29.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -18.39% | -28.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -32.09% | -16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -46.27% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.51% | -17.02% | -29.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -12.14% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.76% | 4.37% | +13.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и NWN
The Marzetti Company (MZTI) и Northwest Natural Holding Company (NWN) имеют волатильность 6.38% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.35% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 15.58% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | 20.02% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 22.87% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 28.15% | -0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и NWN
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности NWN в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | 3.63% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 4.02% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и NWN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и Northwest Natural Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и NWN
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and NWN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (6.38%) compared to NWN (6.35%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs NWN's -46.27%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и NWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор