PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZLSX с VMSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MZLSX с VMSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).

MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MZLSX и VMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MZLSX и VMSAX

2026 (YTD)2025202420232022
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.57%6.38%6.30%7.63%-2.89%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		-0.99%9.08%6.86%10.53%-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, MZLSX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью -0.99%.

MZLSX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.41%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—

VMSAX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.00%
3 года*
7.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich Low Duration Fund

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX
Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JPIEVMSAX с VBTLXVMSAX с FLXRVMSAX с ENIAXVMSAX с VCOBXVMSAX с RCTIX

Сравнение комиссий MZLSX и VMSAX

MZLSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.

MZLSX
Muzinich Low Duration Fund
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MZLSX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZLSX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZLSXVMSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

0.05

+2.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

1.32

+2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

2.07

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

0.11

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.39

1.75

+12.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZLSX vs. VMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZLSX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа VMSAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZLSX и VMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZLSXVMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

0.05

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.06

+1.63

Корреляция

Корреляция между MZLSX и VMSAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZLSX и VMSAX

Дивидендная доходность MZLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности VMSAX в 5.17%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.01%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.17%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MZLSX и VMSAX

Максимальная просадка MZLSX за все время составила -12.66%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZLSX и VMSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MZLSXVMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.66%

-54.84%

+42.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-54.84%

+53.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.03%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-3.21%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

3.50%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MZLSX и VMSAX

Текущая волатильность для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что MZLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MZLSXVMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.19%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

112.83%

-111.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

133.59%

-132.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.58%

65.65%

-64.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

65.65%

-63.52%