PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZLSX с MDFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZLSX с MDFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MZLSX (Muzinich Low Duration Fund) and MDFIX (Matisse Discounted Bond CEF Strategy) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, MZLSX returned 3.73%/yr vs 13.17%/yr for MDFIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MZLSX charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for MDFIX.

Доходность

Сравнение доходности MZLSX и MDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZLSX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у MDFIX с доходностью 0.46%.

MZLSX

1 день
0.11%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.11%
3 года*
6.41%
5 лет*
3.73%
10 лет*
—

MDFIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.17%
1 год
7.01%
3 года*
9.90%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZLSX и MDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		1.32%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%8.83%
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy		0.46%8.08%10.74%13.63%-15.84%75.03%26.79%

Correlation

The correlation between MZLSX and MDFIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich Low Duration Fund

Matisse Discounted Bond CEF Strategy

Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBSCXMZLSX с CADUXMZLSX с IOFIX
Часто сравнивают с MDFIX:
MDFIX с FADMXMDFIX с PTYMDFIX с CEFSMDFIX с MDCEXMDFIX с LFLIXMDFIX с JMSIXMDFIX с AXSIX

Доходность на риск

MZLSX vs. MDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MDFIX
Ранг доходности на риск MDFIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDFIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZLSX c MDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZLSXMDFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
1.73

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.38
2.65

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.35

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

1.81

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

6.29

+9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZLSX vs. MDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZLSX на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа MDFIX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZLSX и MDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZLSXMDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

1.73

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.31

0.48

+1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.66

+1.09

Просадки

Сравнение просадок MZLSX и MDFIX

Максимальная просадка MZLSX за все время составила -12.66%, что меньше максимальной просадки MDFIX в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZLSX и MDFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZLSXMDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.66%

-22.49%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-3.94%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.50%

-10.59%

+9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.09%

-22.49%

+16.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-4.62%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

1.13%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MZLSX и MDFIX

Текущая волатильность для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) составляет 0.58%, в то время как у Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что MZLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZLSXMDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.21%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

3.35%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55%

4.15%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

27.75%

-26.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

25.27%

-23.14%

Сравнение комиссий MZLSX и MDFIX

MZLSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MDFIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZLSX и MDFIX

Дивидендная доходность MZLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности MDFIX в 8.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy		8.52%8.31%7.00%7.15%7.55%45.93%3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.23%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%

Часто задаваемые вопросы

MZLSX and MDFIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDFIX has higher volatility (1.21%) compared to MZLSX (0.58%). In terms of maximum drawdown, MZLSX dropped -12.66% vs MDFIX's -22.49%.

MZLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZLSX и MDFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор