Сравнение MZHSX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

MZHSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MZHSX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MZHSX и VWEAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MZHSX Muzinich U.S. High Yield Credit Fund	-1.16%	8.27%	7.65%	9.99%	-11.62%	4.43%	6.82%	13.71%	-2.58%	6.00%
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares	-1.14%	9.49%	6.42%	11.79%	-8.95%	3.04%	5.41%	15.92%	-2.80%	6.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MZHSX показывает доходность -1.16%, а VWEAX немного выше – -1.14%.

MZHSX

1 день: -0.13%

1 месяц: -1.62%

С начала года: -1.16%

6 месяцев: 0.55%

1 год: 5.96%

3 года*: 7.16%

5 лет*: 2.97%

10 лет*: —

VWEAX

1 день: 0.55%

1 месяц: -1.62%

С начала года: -1.14%

6 месяцев: 0.60%

1 год: 6.57%

3 года*: 7.65%

5 лет*: 3.99%

10 лет*: 5.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Muzinich U.S. High Yield Credit Fund

Название символа

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MZHSX:

MZHSX с MZCSX MZHSX с MZLSX MZHSX с CCLFX MZHSX с PIAMX MZHSX с FHYSX MZHSX с RSIIX MZHSX с CRDOX

Часто сравнивают с VWEAX:

VWEAX с SPHY VWEAX с FDHY VWEAX с HYDB VWEAX с ANGL VWEAX с OSTIX VWEAX с HYD VWEAX с VYM

Сравнение комиссий MZHSX и VWEAX

MZHSX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

MZHSX

Muzinich U.S. High Yield Credit Fund

VWEAX

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MZHSX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MZHSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VWEAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZHSX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MZHSX	VWEAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.92	1.92	-0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.56	2.90	-0.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.47	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.98	2.83	-0.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.82	11.54	-1.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZHSX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZHSX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZHSX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MZHSX	VWEAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.92	1.92	-0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.82	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	1.01	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.86	1.22	-0.36

Корреляция

Корреляция между MZHSX и VWEAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZHSX и VWEAX

Дивидендная доходность MZHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что сопоставимо с доходностью VWEAX в 5.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MZHSX Muzinich U.S. High Yield Credit Fund	5.89%	6.53%	7.00%	6.45%	5.77%	13.18%	5.03%	5.16%	5.45%	12.68%	0.00%	0.00%
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares	5.88%	6.25%	6.20%	5.79%	5.21%	3.49%	4.71%	5.33%	6.07%	5.39%	5.51%	6.53%

Просадки

Сравнение просадок MZHSX и VWEAX

Максимальная просадка MZHSX за все время составила -19.40%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZHSX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MZHSX	VWEAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-19.40%	-30.05%	+10.65%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.04%	-2.52%	-0.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.10%	-13.77%	-1.33%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-19.68%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.90%	-1.80%	-0.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.52%	-2.13%	-0.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.61%	0.62%	-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MZHSX и VWEAX

Текущая волатильность для Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) составляет 1.22%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что MZHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MZHSX	VWEAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.22%	1.39%	-0.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.81%	2.31%	-0.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.27%	3.46%	-0.19%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.33%	4.86%	-0.53%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.91%	5.27%	-0.36%

Сравнение MZHSX с VWEAX

Доходность

Сравнение доходности MZHSX и VWEAX

Сравнение доходности по годам MZHSX и VWEAX

Доходность по периодам

MZHSX

VWEAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MZHSX и VWEAX

Доходность на риск

MZHSX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

MZHSX

VWEAX

Сравнение MZHSX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MZHSX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZHSX и VWEAX

Просадки

Сравнение просадок MZHSX и VWEAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MZHSX и VWEAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)