PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZHSX с PIAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MZHSX с PIAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX).

MZHSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MZHSX и PIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MZHSX и PIAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MZHSX
Muzinich U.S. High Yield Credit Fund		-1.04%8.27%7.65%9.99%-11.62%4.43%6.82%13.71%-3.17%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		-1.83%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%

Доходность по периодам

С начала года, MZHSX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у PIAMX с доходностью -1.83%.

MZHSX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.68%
1 год
6.37%
3 года*
7.21%
5 лет*
3.02%
10 лет*
—

PIAMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-2.54%
1 год
1.82%
3 года*
7.30%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich U.S. High Yield Credit Fund

PIA High Yield (MACS) Fund

Часто сравнивают с MZHSX:
MZHSX с MZCSXMZHSX с MZLSXMZHSX с CCLFXMZHSX с CRDOXMZHSX с FHYSXMZHSX с RSIIXMZHSX с CPMPX
Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с JEPAXPIAMX с TRBUXPIAMX с FSREXPIAMX с HYBBPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX

Сравнение комиссий MZHSX и PIAMX

MZHSX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.

MZHSX
Muzinich U.S. High Yield Credit Fund
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund

Доходность на риск

MZHSX vs. PIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZHSX
Ранг доходности на риск MZHSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZHSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZHSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZHSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZHSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZHSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZHSX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZHSXPIAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.45

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

0.60

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.10

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.41

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

1.25

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZHSX vs. PIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZHSX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа PIAMX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZHSX и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZHSXPIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.45

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.97

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.16

-0.30

Корреляция

Корреляция между MZHSX и PIAMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZHSX и PIAMX

Дивидендная доходность MZHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности PIAMX в 8.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
MZHSX
Muzinich U.S. High Yield Credit Fund		5.89%6.53%7.00%6.45%5.77%13.18%5.03%5.16%5.45%12.68%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		8.48%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MZHSX и PIAMX

Максимальная просадка MZHSX за все время составила -19.40%, что больше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZHSX и PIAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MZHSXPIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.40%

-18.15%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-4.17%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-13.92%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-3.13%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-2.36%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

1.36%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MZHSX и PIAMX

Текущая волатильность для Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) составляет 1.22%, в то время как у PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что MZHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MZHSXPIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.79%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

2.48%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

4.33%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

4.01%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

4.25%

+0.66%