PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZHSX с PRFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZHSX с PRFRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MZHSX (Muzinich U.S. High Yield Credit Fund) and PRFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, MZHSX returned 3.27%/yr vs 7.06%/yr for PRFRX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MZHSX charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for PRFRX.

Доходность

Сравнение доходности MZHSX и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZHSX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у PRFRX с доходностью 1.28%.

MZHSX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.60%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.01%
3 года*
7.91%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—

PRFRX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.28%
6 месяцев
2.57%
1 год
8.04%
3 года*
10.17%
5 лет*
7.06%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZHSX и PRFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZHSX
Muzinich U.S. High Yield Credit Fund		1.60%8.27%7.65%9.99%-11.62%4.43%6.82%13.71%-2.58%6.00%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		1.28%9.82%11.04%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.38%

Correlation

The correlation between MZHSX and PRFRX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich U.S. High Yield Credit Fund

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Часто сравнивают с MZHSX:
MZHSX с MZCSXMZHSX с MZLSXMZHSX с RSIIXMZHSX с RPHIXMZHSX с CRDOXMZHSX с FHYSXMZHSX с PIAMX
Часто сравнивают с PRFRX:
PRFRX с FFRHXPRFRX с FLRNPRFRX с PRWAXPRFRX с SPYPRFRX с FFRAXPRFRX с ICVTPRFRX с OOSAX

Доходность на риск

MZHSX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZHSX
Ранг доходности на риск MZHSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZHSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZHSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZHSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZHSX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZHSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZHSX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZHSXPRFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
3.10

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
7.93

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

2.27

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

5.46

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.80

20.69

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZHSX vs. PRFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZHSX на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFRX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZHSX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZHSXPRFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

3.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

2.44

-1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.43

-0.51

Просадки

Сравнение просадок MZHSX и PRFRX

Максимальная просадка MZHSX за все время составила -19.40%, примерно равная максимальной просадке PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZHSX и PRFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZHSXPRFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.40%

-20.05%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-1.50%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.83%

-2.35%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-5.94%

-9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.11%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-0.69%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.40%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MZHSX и PRFRX

Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что MZHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZHSXPRFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.63%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.84%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52%

2.64%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

2.91%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

3.92%

+0.97%

Сравнение комиссий MZHSX и PRFRX

MZHSX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZHSX и PRFRX

Дивидендная доходность MZHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности PRFRX в 9.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZHSX
Muzinich U.S. High Yield Credit Fund		6.32%6.53%7.00%6.45%5.77%13.18%5.03%5.16%5.45%12.68%0.00%0.00%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		9.22%9.99%10.20%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Часто задаваемые вопросы

MZHSX and PRFRX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZHSX has higher volatility (0.90%) compared to PRFRX (0.63%). In terms of maximum drawdown, MZHSX dropped -19.40% vs PRFRX's -20.05%.

PRFRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZHSX и PRFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор