PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZHSX с MZCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MZHSX с MZCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX).

MZHSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. MZCSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 2 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MZHSX и MZCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MZHSX и MZCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZHSX
Muzinich U.S. High Yield Credit Fund		-1.16%8.27%7.65%9.99%-11.62%4.43%6.82%13.71%-2.58%6.00%
MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund		-3.07%6.74%4.27%7.48%-8.41%1.11%5.63%10.77%0.22%4.61%

Доходность по периодам

С начала года, MZHSX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у MZCSX с доходностью -3.07%.

MZHSX

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.96%
3 года*
7.16%
5 лет*
2.97%
10 лет*
—

MZCSX

1 день
-1.97%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-2.19%
1 год
1.89%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich U.S. High Yield Credit Fund

Muzinich Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с MZHSX:
MZHSX с MZLSXMZHSX с CCLFXMZHSX с PIAMXMZHSX с FHYSXMZHSX с RSIIXMZHSX с CPMPXMZHSX с CRDOX
Часто сравнивают с MZCSX:
MZCSX с QQQMZCSX с MZLSXMZCSX с AXSIXMZCSX с BWDTXMZCSX с CBLDXMZCSX с CBRDXMZCSX с MOFIX

Сравнение комиссий MZHSX и MZCSX

MZHSX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MZCSX в 0.60%.

MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund
MZHSX
Muzinich U.S. High Yield Credit Fund

Доходность на риск

MZHSX vs. MZCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZHSX
Ранг доходности на риск MZHSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZHSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZHSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZHSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZHSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZHSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MZCSX
Ранг доходности на риск MZCSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZCSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZCSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZCSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZCSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZCSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZHSX c MZCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZHSXMZCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.65

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

0.80

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.14

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.54

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

3.44

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZHSX vs. MZCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZHSX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа MZCSX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZHSX и MZCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZHSXMZCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.65

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.43

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.02

-0.15

Корреляция

Корреляция между MZHSX и MZCSX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZHSX и MZCSX

Дивидендная доходность MZHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности MZCSX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZHSX
Muzinich U.S. High Yield Credit Fund		5.89%6.53%7.00%6.45%5.77%13.18%5.03%5.16%5.45%12.68%0.00%0.00%
MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund		4.37%5.96%5.19%4.10%1.35%8.02%2.41%6.52%2.11%2.80%3.99%2.56%

Просадки

Сравнение просадок MZHSX и MZCSX

Максимальная просадка MZHSX за все время составила -19.40%, что больше максимальной просадки MZCSX в -12.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZHSX и MZCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MZHSXMZCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.40%

-12.56%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-4.05%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-12.05%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-4.05%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-1.62%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.64%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MZHSX и MZCSX

Текущая волатильность для Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) составляет 1.22%, в то время как у Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что MZHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MZCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MZHSXMZCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

2.21%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

2.58%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

3.40%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

3.48%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

3.39%

+1.52%