PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZHSX с MZCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZHSX с MZCSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MZHSX (Muzinich U.S. High Yield Credit Fund) and MZCSX (Muzinich Credit Opportunities Fund) are both mutual funds - MZHSX is a High Yield Bonds fund managed by Muzinich, while MZCSX is a Multisector Bonds fund managed by Muzinich. Over the past 5 years, MZHSX returned 3.32%/yr vs 2.17%/yr for MZCSX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MZHSX charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for MZCSX.

Доходность

Сравнение доходности MZHSX и MZCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZHSX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у MZCSX с доходностью 0.98%.

MZHSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.34%
1 год
7.42%
3 года*
7.95%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—

MZCSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.73%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.18%
1 год
5.71%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZHSX и MZCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZHSX
Muzinich U.S. High Yield Credit Fund		1.72%8.27%7.65%9.99%-11.62%4.43%6.82%13.71%-2.58%6.00%
MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund		0.98%6.74%4.27%7.48%-8.41%1.11%5.63%10.77%0.22%4.61%

Correlation

The correlation between MZHSX and MZCSX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.53

The correlation between MZHSX and MZCSX shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich U.S. High Yield Credit Fund

Muzinich Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с MZHSX:
MZHSX с MZLSXMZHSX с PRFRXMZHSX с RSIIXMZHSX с RPHIXMZHSX с CRDOXMZHSX с FHYSXMZHSX с PIAMX
Часто сравнивают с MZCSX:
MZCSX с QQQMZCSX с MZLSXMZCSX с DBSCXMZCSX с CBRDXMZCSX с AXSIXMZCSX с JSVIXMZCSX с MOFIX

Доходность на риск

MZHSX vs. MZCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZHSX
Ранг доходности на риск MZHSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZHSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZHSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZHSX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZHSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZHSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MZCSX
Ранг доходности на риск MZCSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZCSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZCSX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZCSX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZCSX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZCSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZHSX c MZCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZHSXMZCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.30

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
3.54

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.47

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.40

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.50

10.24

+9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZHSX vs. MZCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZHSX на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа MZCSX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZHSX и MZCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZHSXMZCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.30

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.64

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.13

-0.21

Просадки

Сравнение просадок MZHSX и MZCSX

Максимальная просадка MZHSX за все время составила -19.40%, что больше максимальной просадки MZCSX в -12.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZHSX и MZCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZHSXMZCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.40%

-12.56%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-2.43%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.83%

-3.26%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-12.05%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-1.61%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.57%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MZHSX и MZCSX

Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) имеют волатильность 0.90% и 0.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZHSXMZCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.92%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.00%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

2.54%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

3.42%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

3.35%

+1.54%

Сравнение комиссий MZHSX и MZCSX

MZHSX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MZCSX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZHSX и MZCSX

Дивидендная доходность MZHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности MZCSX в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund		6.58%5.96%5.19%4.10%1.35%8.02%2.41%6.52%2.11%2.80%3.99%2.56%
MZHSX
Muzinich U.S. High Yield Credit Fund		6.31%6.53%7.00%6.45%5.77%13.18%5.03%5.16%5.45%12.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MZHSX and MZCSX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZCSX has higher volatility (0.92%) compared to MZHSX (0.90%). In terms of maximum drawdown, MZHSX dropped -19.40% vs MZCSX's -12.56%.

MZHSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZHSX и MZCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор