Сравнение MZCSX с BWDTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).
MZCSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 2 янв. 2013 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MZCSX и BWDTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MZCSX и BWDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZCSX Muzinich Credit Opportunities Fund | -3.07% | 6.74% | 4.27% | 7.48% | -8.41% | 1.11% | 5.63% | 10.77% | 0.22% | 4.70% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.25% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 7.94% | -0.51% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, MZCSX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 0.25%.
MZCSX
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.16%
BWDTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MZCSX и BWDTX
MZCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.
Доходность на риск
MZCSX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск
MZCSX
BWDTX
Сравнение MZCSX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZCSX | BWDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 3.98 | -3.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 5.72 | -4.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 2.15 | -1.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.82 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 17.10 | -13.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZCSX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 3.98 | -3.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.88 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.76 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между MZCSX и BWDTX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZCSX и BWDTX
Дивидендная доходность MZCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности BWDTX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZCSX Muzinich Credit Opportunities Fund | 4.37% | 5.96% | 5.19% | 4.10% | 1.35% | 8.02% | 2.41% | 6.52% | 2.11% | 2.80% | 3.99% | 2.56% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.72% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MZCSX и BWDTX
Максимальная просадка MZCSX за все время составила -12.56%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZCSX и BWDTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MZCSX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.56% | -10.06% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -1.22% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.05% | -6.35% | -5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -0.64% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -0.69% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.27% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZCSX и BWDTX
Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что MZCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MZCSX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 0.63% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 0.89% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 1.94% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 2.19% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 2.21% | +1.18% |