Сравнение MYY с TSDD
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. MYY is passively managed, while TSDD is actively managed. Over the past year, MYY returned -17.05% vs -54.15% for TSDD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MYY charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности MYY и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 16.69%.
MYY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- -17.05%
- 3 года*
- -10.37%
- 5 лет*
- -6.20%
- 10 лет*
- -11.50%
TSDD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 26.86%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 35.71%
- 1 год
- -54.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.66% | -4.05% | -7.08% | -5.93% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 16.69% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Correlation
The correlation between MYY and TSDD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. TSDD — Ранг доходности на риск
MYY
TSDD
Сравнение MYY c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.93 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.75 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | -0.95 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и TSDD
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.16%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -99.03% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | -72.39% | +54.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | -98.66% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.20% | -71.69% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 56.75% | -47.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и TSDD
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.59%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 27.02%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 27.02% | -22.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 56.73% | -44.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 87.65% | -71.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 114.18% | -94.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 114.18% | -92.94% |
Сравнение комиссий MYY и TSDD
MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и TSDD
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности TSDD в 7.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 3.41% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.22% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and TSDD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (27.02%) compared to MYY (4.59%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.16% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, MYY leads with -17.05% vs -54.15% for TSDD. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYY has performed better with a -17.05% return vs -54.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 7.22%, compared with 4.53% for MYY.
They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 1.50% for TSDD.
TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор