PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MYY с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MYY и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYY и TSDD


2026 (YTD)202520242023
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
-2.50%-4.05%-7.08%-6.38%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
28.07%-74.84%-89.21%-20.49%

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 28.07%.


MYY

1 день
-0.92%
1 месяц
5.76%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-2.78%
1 год
-12.82%
3 года*
-6.73%
5 лет*
-4.90%
10 лет*
-10.64%

TSDD

1 день
-5.17%
1 месяц
8.20%
С начала года
28.07%
6 месяцев
15.45%
1 год
-79.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short S&P Mid Cap400

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий MYY и TSDD

MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.


Доходность на риск

MYY vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MYY
Ранг доходности на риск MYY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 77
Ранг коэф-та Мартина

TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MYYTSDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

-0.73

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.74

-1.13

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.86

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.90

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

-1.04

+0.40

MYY vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDD равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MYYTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.65

+0.13

Корреляция

Корреляция между MYY и TSDD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и TSDD

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности TSDD в 6.58%


TTM20252024202320222021202020192018
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
4.06%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
6.58%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MYY и TSDD

Максимальная просадка MYY за все время составила -94.89%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и TSDD.


Загрузка...

Показатели просадок


MYYTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.89%

-99.03%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.61%

-90.32%

+62.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.60%

-98.53%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.95%

-69.41%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.33%

77.90%

-57.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и TSDD

Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 6.39%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 22.84%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MYYTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

22.84%

-16.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

59.58%

-47.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

110.35%

-89.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

116.23%

-96.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

116.23%

-95.00%