PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYY с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYY с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -11.12%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MYY и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -11.12% против 36.10% соответственно.

MYY

1 день
0.02%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-16.67%
3 года*
-9.90%
5 лет*
-5.92%
10 лет*
-11.12%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		-11.13%-4.05%-7.08%-9.46%10.23%-23.04%-25.94%-19.98%12.79%-14.63%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between MYY and QLD is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

-0.76

The correlation between MYY and QLD shifts across timeframes, from -0.76 (all time) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P Mid Cap400

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с MYY:
MYY с MDYGMYY с CARDMYY с BNP.PAMYY с FLYDMYY с SPYMYY с DOGMYY с EFZ
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

MYY vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYY
Ранг доходности на риск MYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 00
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYYQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
2.70

-3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.45
3.16

-4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.41

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.42

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

11.92

-13.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYY vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYYQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

2.70

-3.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.58

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

0.81

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.60

-1.12

Просадки

Сравнение просадок MYY и QLD

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.08%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYYQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.08%

-83.13%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-25.13%

+7.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.48%

-42.29%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-63.68%

+27.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.22%

-63.68%

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.07%

-0.53%

-94.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.15%

-18.17%

-53.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

7.20%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и QLD

Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.41%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYYQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

8.90%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

24.08%

-12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

31.85%

-16.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

44.74%

-25.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

44.56%

-23.31%

Сравнение комиссий MYY и QLD

И MYY, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и QLD

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		4.45%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

MYY and QLD have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to MYY (4.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.08% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -11.12% for MYY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYY and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

MYY has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.12% for QLD.

MYY is categorized as Inverse Equities, while QLD is Leveraged Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор