Сравнение MYY с QLD
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -11.50%/yr vs 36.90%/yr for QLD. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MYY и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -11.50% против 36.90% соответственно.
MYY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- -17.05%
- 3 года*
- -10.37%
- 5 лет*
- -6.20%
- 10 лет*
- -11.50%
QLD
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 30.45%
- 6 месяцев
- 26.29%
- 1 год
- 62.19%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 36.90%
Сравнение доходности по годам MYY и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.66% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 30.45% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between MYY and QLD is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | -0.76 |
The correlation between MYY and QLD shifts across timeframes, from -0.76 (all time) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. QLD — Ранг доходности на риск
MYY
QLD
Сравнение MYY c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.30 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.49 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 8.37 | -10.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и QLD
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -83.13% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | -25.13% | +7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | -42.29% | +7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.29% | -63.68% | +26.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.71% | -63.68% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | -8.65% | -86.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.20% | -18.14% | -54.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 7.45% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и QLD
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.59%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 17.91% | -13.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 28.90% | -17.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 35.65% | -19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 45.34% | -25.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 44.78% | -23.54% |
Сравнение комиссий MYY и QLD
И MYY, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и QLD
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 3.41% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and QLD have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (17.91%) compared to MYY (4.59%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.16% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 36.90% vs -11.50% for MYY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.90% return vs -11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
MYY has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.13% for QLD.
MYY is categorized as Inverse Equities, while QLD is Leveraged Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор