PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYY с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYY с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -11.12%/yr vs 9.51%/yr for NOBL. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. MYY charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности MYY и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -11.12% против 9.51% соответственно.

MYY

1 день
0.02%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-16.67%
3 года*
-9.90%
5 лет*
-5.92%
10 лет*
-11.12%

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		-11.13%-4.05%-7.08%-9.46%10.23%-23.04%-25.94%-19.98%12.79%-14.63%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between MYY and NOBL is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.83

The correlation between MYY and NOBL shifts across timeframes, from -0.83 (all time) to -0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P Mid Cap400

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с MYY:
MYY с MDYGMYY с CARDMYY с BNP.PAMYY с FLYDMYY с SPYMYY с DOGMYY с EFZ
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

MYY vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYY
Ранг доходности на риск MYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 00
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYYNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
0.80

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.45
1.24

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.14

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.99

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

2.58

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYY vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYYNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

0.80

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.35

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

0.57

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.64

-1.17

Просадки

Сравнение просадок MYY и NOBL

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.08%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYYNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.08%

-35.43%

-59.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-9.11%

-8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.48%

-15.36%

-18.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-17.92%

-18.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.22%

-35.43%

-35.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.07%

-5.99%

-89.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.15%

-3.48%

-68.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

3.50%

+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и NOBL

ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что MYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYYNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.36%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

8.00%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

11.33%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

14.38%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

16.60%

+4.65%

Сравнение комиссий MYY и NOBL

MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и NOBL

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности NOBL в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		4.45%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

MYY and NOBL have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYY has higher volatility (4.41%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.08% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.51% vs -11.12% for MYY. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.51% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.

MYY has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 2.12% for NOBL.

MYY is categorized as Inverse Equities, while NOBL is Dividend. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор