PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYY с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYY с NOBL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -11.50%/yr vs 10.32%/yr for NOBL. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. MYY charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности MYY и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -11.50% против 10.32% соответственно.

MYY

1 день
-1.35%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-12.66%
6 месяцев
-10.80%
1 год
-17.05%
3 года*
-10.37%
5 лет*
-6.20%
10 лет*
-11.50%

NOBL

1 день
0.79%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.38%
6 месяцев
7.32%
1 год
15.05%
3 года*
8.82%
5 лет*
6.42%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		-12.66%-4.05%-7.08%-9.46%10.23%-23.04%-25.94%-19.98%12.79%-14.63%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		8.38%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between MYY and NOBL is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.83

The correlation between MYY and NOBL shifts across timeframes, from -0.83 (all time) to -0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P Mid Cap400

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с MYY:
MYY с MDYGMYY с CARDMYY с FLYDMYY с DOGMYY с SPYMYY с BNP.PAMYY с EFZ
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

MYY vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYY
Ранг доходности на риск MYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 00
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MYYNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.32

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
1.99

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.22

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.66

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

4.21

-6.05

MYY vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYY и NOBL

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYYNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.16%

-35.43%

-59.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.77%

-9.11%

-8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.62%

-15.36%

-19.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.29%

-17.92%

-19.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.71%

-35.43%

-36.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.16%

-1.57%

-93.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.20%

-3.48%

-68.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

3.59%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и NOBL

ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что MYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYYNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.45%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

8.29%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

11.52%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

14.39%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

16.60%

+4.64%

Сравнение комиссий MYY и NOBL

MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и NOBL

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности NOBL в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		3.41%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.09%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

MYY and NOBL have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYY has higher volatility (4.59%) compared to NOBL (3.45%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.16% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 10.32% vs -11.50% for MYY. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 10.32% return vs -11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.

MYY has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 2.09% for NOBL.

MYY is categorized as Inverse Equities, while NOBL is Dividend. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор