Сравнение MYY с NOBL
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -10.86%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. MYY charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности MYY и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -10.86% против 9.76% соответственно.
MYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -6.31%
- С начала года
- -11.79%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -10.86%
NOBL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам MYY и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.79% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 11.29% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Correlation
The correlation between MYY and NOBL is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | -0.82 |
Over the past year, the inverse relationship between MYY and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.82 to -0.57, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. NOBL — Ранг доходности на риск
MYY
NOBL
Сравнение MYY c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.64 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 4.15 | -5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и NOBL
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -35.43% | -59.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -9.11% | -9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -15.36% | -19.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | -17.92% | -19.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | -35.43% | -36.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -0.69% | -94.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.27% | -3.47% | -68.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 3.60% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и NOBL
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 3.41%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 4.72% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 8.85% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 11.82% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 14.47% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 16.61% | +4.59% |
Сравнение комиссий MYY и NOBL
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и NOBL
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности NOBL в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.32% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.03% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and NOBL have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOBL has higher volatility (4.72%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs NOBL's -35.43%.
On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs -10.86% for MYY. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs -10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.
MYY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.03% for NOBL.
MYY is categorized as Inverse Equities, while NOBL is Dividend. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.35% for NOBL.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор