PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MYY с FNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MYY и FNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у FNX с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям FNX по среднегодовой доходности: -11.50% против 12.53% соответственно.


MYY

1 день
-1.35%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-12.66%
6 месяцев
-10.80%
1 год
-17.05%
3 года*
-10.37%
5 лет*
-6.20%
10 лет*
-11.50%

FNX

1 день
0.70%
1 месяц
3.80%
С начала года
14.63%
6 месяцев
12.25%
1 год
26.94%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.69%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и FNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
-12.66%-4.05%-7.08%-9.46%10.23%-23.04%-25.94%-19.98%12.79%-14.63%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
14.63%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%16.04%26.97%-11.23%17.66%

Correlation

The correlation between MYY and FNX is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

-0.94

The correlation between MYY and FNX has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short S&P Mid Cap400

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Доходность на риск

MYY vs. FNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MYY
Ранг доходности на риск MYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 00
Ранг коэф-та Мартина

FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c FNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MYYFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.29

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.93

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

10.07

-11.92

MYY vs. FNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа FNX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и FNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYY и FNX

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки FNX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и FNX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MYYFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.16%

-57.11%

-38.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.77%

-9.24%

-8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.62%

-24.97%

-9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.29%

-24.97%

-12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.71%

-43.95%

-27.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.16%

0.00%

-95.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.20%

-8.38%

-63.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

2.68%

+6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и FNX

ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) имеют волатильность 4.59% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MYYFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.58%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

11.71%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

16.39%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

20.51%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

21.96%

-0.72%

Сравнение комиссий MYY и FNX

MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNX в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и FNX

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности FNX в 0.81%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
0.81%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
3.41%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MYY and FNX have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYY has higher volatility (4.59%) compared to FNX (4.58%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.16% vs FNX's -57.11%.

On 10-year performance, FNX leads with 12.53% vs -11.50% for MYY. On fees, FNX is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNX has performed better with a 12.53% return vs -11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.

MYY has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.81% for FNX.

MYY is categorized as Inverse Equities, while FNX is Mid Cap Blend Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while FNX tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.60% for FNX.

FNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и FNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор