Сравнение MYY с FNX
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while FNX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -11.50%/yr vs 12.53%/yr for FNX. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. MYY charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for FNX.
Доходность
Сравнение доходности MYY и FNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у FNX с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям FNX по среднегодовой доходности: -11.50% против 12.53% соответственно.
MYY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- -17.05%
- 3 года*
- -10.37%
- 5 лет*
- -6.20%
- 10 лет*
- -11.50%
FNX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение доходности по годам MYY и FNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.66% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 14.63% | 9.87% | 12.21% | 20.39% | -13.57% | 25.05% | 16.04% | 26.97% | -11.23% | 17.66% |
Correlation
The correlation between MYY and FNX is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | -0.94 |
The correlation between MYY and FNX has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. FNX — Ранг доходности на риск
MYY
FNX
Сравнение MYY c FNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | FNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.29 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.93 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 10.07 | -11.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и FNX
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки FNX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и FNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | FNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -57.11% | -38.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | -9.24% | -8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | -24.97% | -9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.29% | -24.97% | -12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.71% | -43.95% | -27.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | 0.00% | -95.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.20% | -8.38% | -63.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 2.68% | +6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и FNX
ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) имеют волатильность 4.59% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | FNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.58% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 11.71% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 16.39% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 20.51% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 21.96% | -0.72% |
Сравнение комиссий MYY и FNX
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и FNX
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности FNX в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.81% | 0.88% | 1.26% | 1.11% | 1.19% | 0.94% | 1.04% | 1.21% | 1.01% | 0.90% | 1.07% | 1.07% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 3.41% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and FNX have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYY has higher volatility (4.59%) compared to FNX (4.58%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.16% vs FNX's -57.11%.
On 10-year performance, FNX leads with 12.53% vs -11.50% for MYY. On fees, FNX is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FNX has performed better with a 12.53% return vs -11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.
MYY has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.81% for FNX.
MYY is categorized as Inverse Equities, while FNX is Mid Cap Blend Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while FNX tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.60% for FNX.
FNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и FNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор