PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYY с FNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYY с FNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while FNX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -11.09%/yr vs 11.88%/yr for FNX. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. MYY charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for FNX.

Доходность

Сравнение доходности MYY и FNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у FNX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям FNX по среднегодовой доходности: -11.09% против 11.88% соответственно.

MYY

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-11.43%
6 месяцев
-10.93%
1 год
-17.16%
3 года*
-10.30%
5 лет*
-5.99%
10 лет*
-11.09%

FNX

1 день
0.72%
1 месяц
1.59%
С начала года
12.62%
6 месяцев
12.05%
1 год
27.83%
3 года*
17.56%
5 лет*
8.47%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и FNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		-11.43%-4.05%-7.08%-9.46%10.23%-23.04%-25.94%-19.98%12.79%-14.63%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		12.62%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%16.04%26.97%-11.23%17.66%

Correlation

The correlation between MYY and FNX is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

-0.94

The correlation between MYY and FNX has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P Mid Cap400

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MYY:
MYY с MDYGMYY с CARDMYY с BNP.PAMYY с FLYDMYY с SPYMYY с DOGMYY с EFZ
Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с MDYFNX с FLQMFNX с AVMVFNX с SPYFNX с VOFNX с VOE

Доходность на риск

MYY vs. FNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYY
Ранг доходности на риск MYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 00
Ранг коэф-та Мартина
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c FNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYYFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
1.74

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
2.54

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.30

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.03

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

10.42

-12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYY vs. FNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа FNX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и FNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYYFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

1.74

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.42

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

0.54

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.42

-0.95

Просадки

Сравнение просадок MYY и FNX

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки FNX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и FNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYYFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.09%

-57.11%

-37.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.84%

-9.24%

-8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.70%

-24.97%

-8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-24.97%

-11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.31%

-43.95%

-27.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.09%

-0.05%

-95.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.15%

-8.40%

-63.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

2.68%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и FNX

ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) имеют волатильность 4.21% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYYFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.33%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

11.43%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

16.08%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

20.49%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

21.96%

-0.71%

Сравнение комиссий MYY и FNX

MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и FNX

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности FNX в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.82%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		4.47%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MYY and FNX have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNX has higher volatility (4.33%) compared to MYY (4.21%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.09% vs FNX's -57.11%.

On 10-year performance, FNX leads with 11.88% vs -11.09% for MYY. On fees, FNX is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNX has performed better with a 11.88% return vs -11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.

MYY has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 0.82% for FNX.

MYY is categorized as Inverse Equities, while FNX is Mid Cap Blend Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while FNX tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.60% for FNX.

FNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и FNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор