Сравнение IESC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IES Holdings, Inc. (IESC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IESC или SPY.
Доходность
Сравнение доходности IESC и SPY
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 260.40%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 44.28% против 13.07% соответственно.
IESC
260.40%
24.75%
79.37%
323.20%
69.40%
44.28%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| IESC | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 5.86 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 4.70 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.02 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 28.46 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 11.77% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 57.16% | 12.15% |
| Макс. просадка | -99.54% | -55.19% |
| Текущая просадка | -29.67% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IESC и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IESC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и SPY
IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IESC и SPY
Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и SPY
IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.