Сравнение IESC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IES Holdings, Inc. (IESC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IESC или SPY.
Основные характеристики
| IESC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 174.51% | 23.18% |
| Дох-ть за 1 год | 249.46% | 40.57% |
| Дох-ть за 3 года | 63.61% | 9.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 62.48% | 15.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 39.37% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 4.60 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 3.00 | 4.12 |
| Коэф-т Мартина | 21.81 | 22.62 |
| Индекс Язвы | 11.70% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 55.44% | 12.01% |
| Макс. просадка | -99.54% | -55.19% |
| Текущая просадка | -46.43% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между IESC и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IESC и SPY
С начала года, IESC показывает доходность 174.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 39.37% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IESC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и SPY
IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IESC и SPY
Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и SPY
IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.