Сравнение MYRG с COHR
MYRG (MYR Group Inc.) and COHR (Coherent Corp.) are both stocks. MYRG operates in Engineering & Construction (Industrials), while COHR operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, MYRG returned 31.70%/yr vs 30.23%/yr for COHR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MYRG и COHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYRG показывает доходность 82.52%, что значительно выше, чем у COHR с доходностью 50.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MYRG имеют среднегодовую доходность 31.70%, а акции COHR немного отстают с 30.23%.
MYRG
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -10.73%
- 6 месяцев
- 63.32%
- С начала года
- 82.52%
- 1 год
- 110.39%
- 3 года*
- 39.75%
- 5 лет*
- 35.19%
- 10 лет*
- 31.70%
COHR
- 1 день
- -7.49%
- 1 месяц
- -27.65%
- 6 месяцев
- 41.33%
- С начала года
- 50.06%
- 1 год
- 183.13%
- 3 года*
- 75.61%
- 5 лет*
- 31.84%
- 10 лет*
- 30.23%
Сравнение доходности по годам MYRG и COHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYRG MYR Group Inc. | 82.52% | 46.87% | 2.86% | 57.09% | -16.72% | 83.94% | 84.41% | 15.69% | -21.16% | -5.18% |
COHR Coherent Corp. | 50.06% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 58.35% |
Correlation
The correlation between MYRG and COHR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2008 г. | 0.39 |
The correlation between MYRG and COHR shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MYRG:
$6.21B
COHR:
$43.92B
MYRG:
$9.06
COHR:
$1.85K
MYRG:
44.02
COHR:
0.15
MYRG:
0.70
COHR:
0.03
MYRG:
1.63
COHR:
0.02
MYRG:
$3.82B
COHR:
$1.81T
MYRG:
$461.34M
COHR:
$1.76B
MYRG:
$248.38M
COHR:
$960.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYRG vs. COHR — Ранг доходности на риск
MYRG
COHR
Сравнение MYRG c COHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MYR Group Inc. (MYRG) и Coherent Corp. (COHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYRG | COHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.44 | 5.25 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.94 | 16.46 | +1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYRG и COHR
Максимальная просадка MYRG за все время составила -64.46%, что меньше максимальной просадки COHR в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYRG и COHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYRG | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.46% | -80.89% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -35.12% | +14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.29% | -54.85% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.29% | -62.87% | +12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.52% | -72.22% | +10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.42% | -35.12% | +14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -34.97% | +17.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 11.17% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYRG и COHR
Текущая волатильность для MYR Group Inc. (MYRG) составляет 16.39%, в то время как у Coherent Corp. (COHR) волатильность равна 24.59%. Это указывает на то, что MYRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYRG | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.39% | 24.59% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.91% | 60.48% | -22.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 77.43% | -29.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 62.64% | -20.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.91% | 57.09% | -13.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYRG и COHR
Ни MYRG, ни COHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MYRG и COHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MYR Group Inc. и Coherent Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MYRG и COHR
MYRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MYR Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 134.44M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.
COHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coherent Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MYRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MYR Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.72M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
COHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coherent Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MYRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MYR Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.80M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
COHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coherent Corp. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
MYRG and COHR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (24.59%) compared to MYRG (16.39%). In terms of maximum drawdown, MYRG dropped -64.46% vs COHR's -80.89%.
COHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYRG и COHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор