PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYI с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MYI с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

MYI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 13 апр. 1992 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MYI и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYI и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYI
BlackRock MuniYield Quality Fund III		-0.82%4.74%0.55%8.79%-20.52%6.99%11.60%16.64%-8.42%7.13%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, MYI показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции MYI уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 1.49% против 13.92% соответственно.

MYI

1 день
1.05%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-1.03%
1 год
2.69%
3 года*
3.57%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
1.49%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniYield Quality Fund III

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с MYI:
MYI с IIMMYI с VXUSMYI с VMOMYI с NRKMYI с DFSMXMYI с FHMIXMYI с APUSX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий MYI и WFSPX

MYI берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

MYI
BlackRock MuniYield Quality Fund III
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MYI vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYI
Ранг доходности на риск MYI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYI: 88
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYI c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYIWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.96

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.47

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.49

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

7.15

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYI vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYI на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYI и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYIWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.96

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.70

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.78

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.13

+0.11

Корреляция

Корреляция между MYI и WFSPX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYI и WFSPX

Дивидендная доходность MYI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYI
BlackRock MuniYield Quality Fund III		6.27%6.13%6.03%4.30%5.22%4.17%3.84%3.89%5.01%5.88%6.20%6.03%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок MYI и WFSPX

Максимальная просадка MYI за все время составила -43.90%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYI и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MYIWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.90%

-58.21%

+14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-12.11%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-24.51%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

-33.74%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-6.51%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-12.84%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.53%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MYI и WFSPX

Текущая волатильность для BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) составляет 3.55%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что MYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYIWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

5.17%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

9.44%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

18.21%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

16.88%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

18.00%

-6.66%