PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MYI с IIM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MYI и IIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYI и IIM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYI
BlackRock MuniYield Quality Fund III
-0.82%4.74%0.55%8.79%-20.52%6.99%11.60%16.64%-8.42%7.13%
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust
0.44%11.88%8.04%2.05%-25.41%14.13%7.07%18.79%-4.40%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, MYI показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у IIM с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции MYI уступали акциям IIM по среднегодовой доходности: 1.49% против 1.99% соответственно.


MYI

1 день
1.05%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-1.03%
1 год
2.69%
3 года*
3.57%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
1.49%

IIM

1 день
-0.08%
1 месяц
-6.97%
С начала года
0.44%
6 месяцев
-1.06%
1 год
8.97%
3 года*
6.54%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock MuniYield Quality Fund III

Invesco Value Municipal Income Trust

Доходность на риск

MYI vs. IIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MYI
Ранг доходности на риск MYI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYI: 88
Ранг коэф-та Мартина

IIM
Ранг доходности на риск IIM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYI c IIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MYIIIMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.79

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.16

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.04

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

3.92

-2.93

MYI vs. IIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYI на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа IIM равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYI и IIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MYIIIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.79

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.05

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.16

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.41

-0.17

Корреляция

Корреляция между MYI и IIM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MYI и IIM

Дивидендная доходность MYI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности IIM в 7.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYI
BlackRock MuniYield Quality Fund III
6.27%6.13%6.03%4.30%5.22%4.17%3.84%3.89%5.01%5.88%6.20%6.03%
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust
7.61%7.51%6.58%4.72%5.87%4.51%4.48%4.61%5.43%4.99%5.52%5.20%

Просадки

Сравнение просадок MYI и IIM

Максимальная просадка MYI за все время составила -43.90%, что больше максимальной просадки IIM в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYI и IIM.


Загрузка...

Показатели просадок


MYIIIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.90%

-40.17%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-9.19%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-35.75%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

-35.75%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-7.59%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-7.37%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.43%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MYI и IIM

Текущая волатильность для BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) составляет 3.55%, в то время как у Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что MYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MYIIIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

5.43%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

8.43%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

11.34%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

12.31%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

12.79%

-1.45%