PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYI с IIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYI с IIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MYI (BlackRock MuniYield Quality Fund III) is Municipal Bonds fund actively managed by BlackRock, while IIM (Invesco Value Municipal Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, MYI returned 1.51%/yr vs 2.07%/yr for IIM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MYI и IIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYI показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у IIM с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции MYI уступали акциям IIM по среднегодовой доходности: 1.51% против 2.07% соответственно.

MYI

1 день
-0.18%
1 месяц
2.20%
С начала года
2.92%
6 месяцев
1.77%
1 год
11.42%
3 года*
6.32%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
1.51%

IIM

1 день
-0.40%
1 месяц
4.76%
С начала года
4.12%
6 месяцев
3.18%
1 год
15.23%
3 года*
9.60%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYI и IIM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYI
BlackRock MuniYield Quality Fund III		2.92%4.74%0.55%8.79%-20.52%6.99%11.60%16.64%-8.42%7.13%
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust		4.12%11.88%8.04%2.05%-25.41%14.13%7.07%18.79%-4.40%7.05%

Correlation

The correlation between MYI and IIM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г.

0.37

The correlation between MYI and IIM shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniYield Quality Fund III

Invesco Value Municipal Income Trust

Часто сравнивают с MYI:
MYI с USMSXMYI с APUSXMYI с DFSMXMYI с FHMIXMYI с NRKMYI с NPVMYI с VXUS
Часто сравнивают с IIM:
IIM с NVGIIM с PMOIIM с VGMIIM с VMOIIM с PMMIIM с NXPIIM с BIAEX

Доходность на риск

MYI vs. IIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYI
Ранг доходности на риск MYI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IIM
Ранг доходности на риск IIM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYI c IIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYIIIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.45

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.12

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.66

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

5.12

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYI vs. IIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYI на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIM равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYI и IIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYIIIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.45

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.05

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.16

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.41

-0.17

Просадки

Сравнение просадок MYI и IIM

Максимальная просадка MYI за все время составила -43.90%, что больше максимальной просадки IIM в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYI и IIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYIIIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.90%

-40.17%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-9.19%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-16.20%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-35.75%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

-35.75%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-4.19%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-7.36%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.98%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MYI и IIM

BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что MYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYIIIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.80%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

8.68%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.60%

10.54%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

12.46%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

12.83%

-1.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYI и IIM

Дивидендная доходность MYI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности IIM в 7.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust		7.44%7.51%6.58%4.72%5.87%4.51%4.48%4.61%5.43%4.99%5.52%5.20%
MYI
BlackRock MuniYield Quality Fund III		6.10%6.13%6.03%4.30%5.22%4.17%3.84%3.89%5.01%5.88%6.20%6.03%

Часто задаваемые вопросы

MYI and IIM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYI has higher volatility (3.45%) compared to IIM (2.80%). In terms of maximum drawdown, MYI dropped -43.90% vs IIM's -40.17%.

IIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYI и IIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор