PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYI с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MYI с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

MYI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 13 апр. 1992 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MYI и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYI и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYI
BlackRock MuniYield Quality Fund III		-0.82%4.74%0.55%8.79%-20.52%6.99%11.60%16.64%-8.42%6.74%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, MYI показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

MYI

1 день
1.05%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-1.03%
1 год
2.69%
3 года*
3.57%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
1.49%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniYield Quality Fund III

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с MYI:
MYI с IIMMYI с VXUSMYI с VMOMYI с FHMIXMYI с NRKMYI с DFSMXMYI с APUSX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFXUSMSX с FUENX

Сравнение комиссий MYI и USMSX

MYI берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

MYI
BlackRock MuniYield Quality Fund III
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

MYI vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYI
Ранг доходности на риск MYI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYI: 88
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYI c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYIUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

3.63

-3.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

6.49

-6.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

3.18

-2.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

6.48

-6.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

33.64

-32.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYI vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYI на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYI и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYIUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

3.63

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

2.39

-2.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.86

-1.62

Корреляция

Корреляция между MYI и USMSX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYI и USMSX

Дивидендная доходность MYI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYI
BlackRock MuniYield Quality Fund III		6.27%6.13%6.03%4.30%5.22%4.17%3.84%3.89%5.01%5.88%6.20%6.03%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MYI и USMSX

Максимальная просадка MYI за все время составила -43.90%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYI и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MYIUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.90%

-2.09%

-41.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-0.40%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-2.03%

-29.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-0.30%

-10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-0.22%

-9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.08%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MYI и USMSX

BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYIUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

0.22%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

0.40%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

0.69%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

0.70%

+10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

0.74%

+10.60%