Сравнение MYI с FHMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).
MYI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 13 апр. 1992 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MYI и FHMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYI и FHMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MYI BlackRock MuniYield Quality Fund III | -0.82% | 4.74% | 0.55% | 8.79% | -20.52% | 4.86% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 0.42% | 3.09% | 1.19% | 0.32% | 0.00% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MYI показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.
MYI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 1.49%
FHMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYI и FHMIX
MYI берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.
Доходность на риск
MYI vs. FHMIX — Ранг доходности на риск
MYI
FHMIX
Сравнение MYI c FHMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYI | FHMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 2.93 | -2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 8.93 | -8.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 3.98 | -2.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 13.55 | -13.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 49.68 | -48.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYI | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.93 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.32 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между MYI и FHMIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYI и FHMIX
Дивидендная доходность MYI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности FHMIX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYI BlackRock MuniYield Quality Fund III | 6.27% | 6.13% | 6.03% | 4.30% | 5.22% | 4.17% | 3.84% | 3.89% | 5.01% | 5.88% | 6.20% | 6.03% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 2.67% | 3.04% | 1.18% | 0.32% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MYI и FHMIX
Максимальная просадка MYI за все время составила -43.90%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYI и FHMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYI | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.90% | -0.50% | -43.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -0.20% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.47% | -0.10% | -10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -0.07% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.05% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYI и FHMIX
BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что MYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYI | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 0.10% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 0.63% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 0.96% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 0.78% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.34% | 0.78% | +10.56% |