PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYI с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYI с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MYI (BlackRock MuniYield Quality Fund III) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both funds - MYI is a Municipal Bonds fund actively managed by BlackRock, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. MYI is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 10 years, MYI returned 1.51%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MYI charges 2.16%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности MYI и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYI показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции MYI уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 1.51% против 9.76% соответственно.

MYI

1 день
-0.18%
1 месяц
2.20%
С начала года
2.92%
6 месяцев
1.77%
1 год
11.42%
3 года*
6.32%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
1.51%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYI и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYI
BlackRock MuniYield Quality Fund III		2.92%4.74%0.55%8.79%-20.52%6.99%11.60%16.64%-8.42%7.13%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between MYI and VXUS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.13

The correlation between MYI and VXUS shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniYield Quality Fund III

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с MYI:
MYI с USMSXMYI с APUSXMYI с DFSMXMYI с FHMIXMYI с NRKMYI с NPVMYI с IIM
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

MYI vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYI
Ранг доходности на риск MYI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYI c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYIVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.12

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.90

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.85

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

11.14

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYI vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYI на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYI и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYIVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.12

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.53

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.57

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.39

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MYI и VXUS

Максимальная просадка MYI за все время составила -43.90%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYI и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYIVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.90%

-35.97%

-7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-11.27%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-13.58%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-29.44%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

-35.97%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-0.99%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-8.22%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.88%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MYI и VXUS

Текущая волатильность для BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что MYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYIVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

5.60%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

13.00%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.60%

15.21%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

16.05%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

17.16%

-5.79%

Сравнение комиссий MYI и VXUS

MYI берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYI и VXUS

Дивидендная доходность MYI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYI
BlackRock MuniYield Quality Fund III		6.10%6.13%6.03%4.30%5.22%4.17%3.84%3.89%5.01%5.88%6.20%6.03%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

MYI and VXUS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to MYI (3.45%). In terms of maximum drawdown, MYI dropped -43.90% vs VXUS's -35.97%.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYI и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор