PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYI с NEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYI с NEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MYI (BlackRock MuniYield Quality Fund III) is Municipal Bonds fund actively managed by BlackRock, while NEA (Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund) is a stock. Over the past 10 years, MYI returned 1.51%/yr vs 3.06%/yr for NEA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MYI charges 2.16%/yr vs 1.41%/yr for NEA.

Доходность

Сравнение доходности MYI и NEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYI показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у NEA с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции MYI уступали акциям NEA по среднегодовой доходности: 1.51% против 3.06% соответственно.

MYI

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
2.92%
6 месяцев
1.68%
1 год
11.10%
3 года*
6.26%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
1.51%

NEA

1 день
0.61%
1 месяц
1.56%
С начала года
2.35%
6 месяцев
2.95%
1 год
15.04%
3 года*
9.45%
5 лет*
0.04%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYI и NEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYI
BlackRock MuniYield Quality Fund III		2.92%4.74%0.55%8.79%-20.52%6.99%11.60%16.64%-8.42%7.13%
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		2.35%11.31%9.50%0.75%-23.32%8.16%10.07%22.42%-5.72%8.77%

Correlation

The correlation between MYI and NEA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2002 г.

0.45

The correlation between MYI and NEA shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniYield Quality Fund III

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с MYI:
MYI с USMSXMYI с APUSXMYI с DFSMXMYI с FHMIXMYI с NRKMYI с NPVMYI с IIM
Часто сравнивают с NEA:
NEA с NVGNEA с NADNEA с MUBNEA с USAUXNEA с VTEBNEA с CLOZNEA с HYD

Доходность на риск

MYI vs. NEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYI
Ранг доходности на риск MYI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NEA
Ранг доходности на риск NEA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYI c NEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYINEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.42

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.13

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.08

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

8.31

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYI vs. NEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYI на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEA равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYI и NEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYINEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.00

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.26

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.32

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MYI и NEA

Максимальная просадка MYI за все время составила -43.90%, примерно равная максимальной просадке NEA в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYI и NEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYINEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.90%

-43.83%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-7.27%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-15.16%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-36.57%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

-36.57%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-4.84%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-8.01%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.81%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MYI и NEA

BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) имеют волатильность 3.03% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYINEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.05%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

8.51%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.59%

10.60%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

11.49%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

11.81%

-0.44%

Сравнение комиссий MYI и NEA

MYI берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии NEA в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYI и NEA

Дивидендная доходность MYI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности NEA в 7.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYI
BlackRock MuniYield Quality Fund III		6.10%6.13%6.03%4.30%5.22%4.17%3.84%3.89%5.01%5.88%6.20%6.03%
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		7.19%7.36%6.63%3.95%5.49%4.50%4.45%4.46%5.40%5.33%5.70%5.71%

Часто задаваемые вопросы

MYI and NEA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEA has higher volatility (3.05%) compared to MYI (3.03%). In terms of maximum drawdown, MYI dropped -43.90% vs NEA's -43.83%.

NEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYI и NEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор