Сравнение MYFRX с DFYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).
MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MYFRX и DFYGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYFRX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 0.52% | 4.68% | 6.25% | 6.32% | 0.26% | 1.56% | -0.51% | 3.34% | 1.80% | 1.80% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MYFRX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции MYFRX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.38% соответственно.
MYFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 2.77%
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYFRX и DFYGX
MYFRX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.
Доходность на риск
MYFRX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
MYFRX
DFYGX
Сравнение MYFRX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYFRX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 2.38 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.48 | 2.73 | +5.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.94 | 3.66 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.43 | 1.91 | +8.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.81 | 5.30 | +29.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYFRX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.38 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.37 | 1.56 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 1.40 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.85 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между MYFRX и DFYGX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYFRX и DFYGX
Дивидендная доходность MYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности DFYGX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 4.44% | 4.99% | 5.63% | 4.74% | 2.35% | 1.34% | 1.92% | 2.98% | 2.60% | 1.88% | 1.77% | 1.36% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок MYFRX и DFYGX
Максимальная просадка MYFRX за все время составила -10.08%, что больше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYFRX и DFYGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYFRX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.08% | -4.46% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -1.04% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.52% | -4.36% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.08% | -4.46% | -5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.30% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.38% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYFRX и DFYGX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что MYFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYFRX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.15% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 0.41% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 1.21% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 1.22% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 0.99% | +0.84% |