PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYFRX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MYFRX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MYFRX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYFRX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		0.52%4.68%6.25%6.32%0.26%1.56%0.22%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, MYFRX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

MYFRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.88%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.73%
10 лет*
2.77%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с MYFRX:
MYFRX с FGUSXMYFRX с PTSHXMYFRX с GIYIXMYFRX с NWXHXMYFRX с PSDYXMYFRX с PBMFXMYFRX с PSRAX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUXTSDLX с STBFX

Сравнение комиссий MYFRX и TSDLX

MYFRX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

MYFRX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYFRX
Ранг доходности на риск MYFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYFRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYFRX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYFRXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

3.76

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.48

8.03

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.94

2.14

+0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.43

7.19

+3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

34.81

29.03

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYFRX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYFRX на текущий момент составляет 2.63, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYFRX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYFRXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

3.76

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.37

1.45

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между MYFRX и TSDLX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYFRX и TSDLX

Дивидендная доходность MYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		4.44%4.99%5.63%4.74%2.35%1.34%1.92%2.98%2.60%1.88%1.77%1.36%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MYFRX и TSDLX

Максимальная просадка MYFRX за все время составила -10.08%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYFRX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MYFRXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-7.86%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-1.26%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.52%

-7.86%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.05%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-1.83%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.31%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MYFRX и TSDLX

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) составляет 0.21%, в то время как у T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что MYFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYFRXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

0.52%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

1.52%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

2.40%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

2.30%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

2.24%

-0.41%