Сравнение MYFRX с PBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX).
MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. PBMFX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MYFRX и PBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYFRX и PBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 0.52% | 4.68% | 6.25% | 6.32% | 0.26% | 1.56% | -0.51% | 3.34% | 1.80% | 1.80% |
PBMFX Pioneer AMT Free Municipal Fund | -1.44% | -1.43% | 0.80% | 7.15% | -17.35% | 1.54% | 6.75% | 9.82% | 0.11% | 6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MYFRX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у PBMFX с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции MYFRX превзошли акции PBMFX по среднегодовой доходности: 2.77% против 0.71% соответственно.
MYFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 2.77%
PBMFX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.01%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYFRX и PBMFX
MYFRX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PBMFX в 0.78%.
Доходность на риск
MYFRX vs. PBMFX — Ранг доходности на риск
MYFRX
PBMFX
Сравнение MYFRX c PBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYFRX | PBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | -0.06 | +2.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.48 | -0.01 | +8.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.94 | 1.00 | +1.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.43 | 0.06 | +10.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.81 | 0.12 | +34.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYFRX | PBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | -0.06 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.37 | -0.30 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 0.11 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.44 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между MYFRX и PBMFX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYFRX и PBMFX
Дивидендная доходность MYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности PBMFX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 4.44% | 4.99% | 5.63% | 4.74% | 2.35% | 1.34% | 1.92% | 2.98% | 2.60% | 1.88% | 1.77% | 1.36% |
PBMFX Pioneer AMT Free Municipal Fund | 4.64% | 4.82% | 2.32% | 2.15% | 2.01% | 1.97% | 3.06% | 2.91% | 2.94% | 2.70% | 2.97% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок MYFRX и PBMFX
Максимальная просадка MYFRX за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки PBMFX в -24.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYFRX и PBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYFRX | PBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.08% | -24.21% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -8.92% | +8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.52% | -24.21% | +22.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.08% | -24.21% | +14.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -13.56% | +13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -4.66% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 4.35% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYFRX и PBMFX
Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) составляет 0.21%, в то время как у Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что MYFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYFRX | PBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 1.84% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 3.11% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 9.79% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 7.36% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 6.61% | -4.78% |