Сравнение MYFRX с FGUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX).
MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. FGUSX управляется Federated. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MYFRX и FGUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYFRX и FGUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 0.52% | 4.68% | 6.25% | 6.32% | 0.39% |
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 0.48% | 5.22% | 4.67% | 4.61% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, MYFRX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у FGUSX с доходностью 0.48%.
MYFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 2.77%
FGUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYFRX и FGUSX
MYFRX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FGUSX в 0.26%.
Доходность на риск
MYFRX vs. FGUSX — Ранг доходности на риск
MYFRX
FGUSX
Сравнение MYFRX c FGUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYFRX | FGUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 3.06 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.48 | 9.18 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.94 | 3.00 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.43 | 15.63 | -5.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.81 | 47.02 | -12.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYFRX | FGUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 3.06 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 3.02 | -1.58 |
Корреляция
Корреляция между MYFRX и FGUSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYFRX и FGUSX
Дивидендная доходность MYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности FGUSX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 4.44% | 4.99% | 5.63% | 4.74% | 2.35% | 1.34% | 1.92% | 2.98% | 2.60% | 1.88% | 1.77% | 1.36% |
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 4.15% | 4.66% | 4.56% | 4.70% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MYFRX и FGUSX
Максимальная просадка MYFRX за все время составила -10.08%, что больше максимальной просадки FGUSX в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYFRX и FGUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYFRX | FGUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.08% | -0.31% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -0.31% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.30% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.07% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.10% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYFRX и FGUSX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) имеют волатильность 0.21% и 0.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYFRX | FGUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.22% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 1.02% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 1.48% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 1.57% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 1.57% | +0.26% |