PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYFRX с PTSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MYFRX с PTSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX).

MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MYFRX и PTSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYFRX и PTSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		0.52%4.68%6.25%6.32%0.26%1.56%-0.51%3.34%1.80%1.80%
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		0.55%4.88%6.43%6.09%-0.55%0.02%2.75%2.74%1.51%2.43%

Доходность по периодам

С начала года, MYFRX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у PTSHX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции MYFRX уступали акциям PTSHX по среднегодовой доходности: 2.77% против 2.94% соответственно.

MYFRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.88%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.73%
10 лет*
2.77%

PTSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.32%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

PIMCO Short Term Fund

Часто сравнивают с MYFRX:
MYFRX с FGUSXMYFRX с TSDLXMYFRX с GIYIXMYFRX с NWXHXMYFRX с PSDYXMYFRX с PBMFXMYFRX с PSRAX
Часто сравнивают с PTSHX:
PTSHX с SWBGXPTSHX с PIMIXPTSHX с TRBUXPTSHX с FCNVXPTSHX с SWSBXPTSHX с IGSBPTSHX с VUBFX

Сравнение комиссий MYFRX и PTSHX

MYFRX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PTSHX в 0.45%.

PTSHX
PIMCO Short Term Fund
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Доходность на риск

MYFRX vs. PTSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYFRX
Ранг доходности на риск MYFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYFRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PTSHX
Ранг доходности на риск PTSHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYFRX c PTSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYFRXPTSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

3.08

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.48

9.70

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.94

3.28

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.43

11.16

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

34.81

42.92

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYFRX vs. PTSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYFRX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSHX равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYFRX и PTSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYFRXPTSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

3.08

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.37

2.48

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

2.20

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.70

-0.25

Корреляция

Корреляция между MYFRX и PTSHX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYFRX и PTSHX

Дивидендная доходность MYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности PTSHX в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		4.44%4.99%5.63%4.74%2.35%1.34%1.92%2.98%2.60%1.88%1.77%1.36%
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		4.22%4.75%5.16%4.51%2.80%0.63%1.78%2.92%2.65%1.69%1.67%1.57%

Просадки

Сравнение просадок MYFRX и PTSHX

Максимальная просадка MYFRX за все время составила -10.08%, что больше максимальной просадки PTSHX в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYFRX и PTSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MYFRXPTSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-5.12%

-4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-0.41%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.52%

-2.33%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.08%

-4.79%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.21%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.19%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.11%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MYFRX и PTSHX

Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX) имеют волатильность 0.21% и 0.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYFRXPTSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

0.21%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

0.94%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

1.44%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

1.37%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

1.34%

+0.49%