Сравнение MXXLX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
MXXLX управляется Great-West. Фонд был запущен 30 апр. 2009 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MXXLX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXXLX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXXLX Great-West Lifetime 2055 Fund | -1.40% | 17.54% | 10.65% | 17.25% | -17.19% | 16.12% | 13.57% | 25.75% | -13.05% | 21.19% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MXXLX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции MXXLX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 8.61% против 4.81% соответственно.
MXXLX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 8.61%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXXLX и TDIFX
MXXLX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
MXXLX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
MXXLX
TDIFX
Сравнение MXXLX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXXLX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.47 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.07 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.47 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 6.12 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXXLX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.47 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.84 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.96 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.00 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между MXXLX и TDIFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXXLX и TDIFX
Дивидендная доходность MXXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXXLX Great-West Lifetime 2055 Fund | 3.02% | 2.97% | 4.27% | 3.42% | 7.87% | 8.92% | 5.05% | 9.47% | 10.16% | 2.95% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок MXXLX и TDIFX
Максимальная просадка MXXLX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXLX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXXLX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -12.21% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -2.84% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.94% | -12.21% | -16.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.59% | -12.21% | -21.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -1.83% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -1.77% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.84% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXXLX и TDIFX
Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что MXXLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXXLX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 1.51% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 2.32% | +6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 4.34% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 5.89% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 5.05% | +11.36% |