PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXXLX с MXVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXXLX с MXVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX).

MXXLX управляется Great-West. Фонд был запущен 30 апр. 2009 г.. MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXXLX и MXVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXXLX и MXVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXXLX
Great-West Lifetime 2055 Fund		-1.40%17.54%10.65%17.25%-17.19%16.12%13.57%25.75%-13.05%21.19%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		-4.44%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%21.05%

Доходность по периодам

С начала года, MXXLX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у MXVIX с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции MXXLX уступали акциям MXVIX по среднегодовой доходности: 8.61% против 13.12% соответственно.

MXXLX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.73%
1 год
15.89%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.61%

MXVIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifetime 2055 Fund

Great-West S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с MXXLX:
MXXLX с VTSAXMXXLX с VOOMXXLX с MXINXMXXLX с PPLIXMXXLX с MXCPXMXXLX с FFGZXMXXLX с FIKFX
Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с MXISXMXVIX с VOOMXVIX с MXMGXMXVIX с SSEYXMXVIX с ALARXMXVIX с JPM

Сравнение комиссий MXXLX и MXVIX

MXXLX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MXVIX в 0.51%.

MXXLX
Great-West Lifetime 2055 Fund
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MXXLX vs. MXVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXXLX
Ранг доходности на риск MXXLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXLX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXXLX c MXVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXXLXMXVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.94

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.51

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

5.89

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXXLX vs. MXVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXXLX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXVIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXLX и MXVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXXLXMXVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.94

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Корреляция

Корреляция между MXXLX и MXVIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXXLX и MXVIX

Дивидендная доходность MXXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности MXVIX в 0.40%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXXLX
Great-West Lifetime 2055 Fund		3.02%2.97%4.27%3.42%7.87%8.92%5.05%9.47%10.16%2.95%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.40%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MXXLX и MXVIX

Максимальная просадка MXXLX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки MXVIX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXLX и MXVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXXLXMXVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-58.12%

+24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-12.13%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.94%

-24.74%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

-33.82%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-6.29%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-8.74%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.92%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MXXLX и MXVIX

Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что MXXLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXXLXMXVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.33%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.52%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

19.39%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

17.21%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

18.20%

-1.79%