Сравнение MXXIX с MGRIX

С начала года, MXXIX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у MGRIX с доходностью -6.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXXIX имеют среднегодовую доходность 15.77%, а акции MGRIX немного впереди с 16.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MXXIX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии MGRIX в 1.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Marsico Growth Fund (MGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXXIX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа MGRIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXIX и MGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MXXIX и MGRIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%, что меньше доходности MGRIX в 17.44%

Максимальная просадка MXXIX за все время составила -62.49%, что больше максимальной просадки MGRIX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и MGRIX.

Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Marsico Growth Fund (MGRIX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что MXXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.