PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXXIX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXXIX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

MXXIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 1 февр. 2000 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MXXIX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXXIX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		-0.48%26.09%42.95%21.71%-31.84%12.04%45.34%29.88%1.76%6.74%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, MXXIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

MXXIX

1 день
4.08%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.73%
1 год
27.74%
3 года*
26.85%
5 лет*
9.79%
10 лет*
15.57%

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Midcap Growth Focus Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с MXXIX:
MXXIX с BMDSXMXXIX с BARAXMXXIX с IVOGMXXIX с SPYMXXIX с PRDMXMXXIX с FDEGXMXXIX с VO
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с IMIDX

Сравнение комиссий MXXIX и EEOFX

MXXIX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund

Доходность на риск

MXXIX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXXIX
Ранг доходности на риск MXXIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXXIX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXXIXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.52

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.12

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.09

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

6.79

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXXIX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXXIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEOFX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXIX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXXIXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.52

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.07

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.28

+0.11

Корреляция

Корреляция между MXXIX и EEOFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXXIX и EEOFX

Дивидендная доходность MXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		12.01%11.95%9.18%1.24%0.00%14.22%2.83%3.26%5.37%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXXIX и EEOFX

Максимальная просадка MXXIX за все время составила -62.49%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXXIXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.49%

-50.17%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-13.49%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.59%

-50.17%

+9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-22.58%

+13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-19.83%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.28%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MXXIX и EEOFX

Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что MXXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXXIXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

7.95%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

16.62%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

23.25%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

24.89%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

24.72%

-3.05%