PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXVIX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXVIX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MXVIX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXVIX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		-7.14%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%18.74%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, MXVIX показывает доходность -7.14%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

MXVIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-7.14%
6 месяцев
-4.80%
1 год
13.89%
3 года*
16.57%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.80%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P 500 Index Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с MXISXMXVIX с VOOMXVIX с MXMGXMXVIX с SSEYXMXVIX с ALARXMXVIX с JPM
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий MXVIX и YFSIX

MXVIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MXVIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXVIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXVIXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.99

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

4.42

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXVIX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXVIX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXVIX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXVIXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.99

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.71

-0.27

Корреляция

Корреляция между MXVIX и YFSIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXVIX и YFSIX

Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.41%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MXVIX и YFSIX

Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXVIXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-35.10%

-23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-14.20%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-25.14%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-11.03%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-4.93%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.38%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MXVIX и YFSIX

Текущая волатильность для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) составляет 4.23%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что MXVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXVIXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

9.23%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

19.89%

-10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

21.29%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

15.11%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

16.20%

+1.98%