PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXVIX с VITPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXVIX с VITPX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).

MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXVIX или VITPX.

Корреляция

Корреляция между MXVIX и VITPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MXVIX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXVIX:

0.47

VITPX:

0.37

Коэф-т Сортино

MXVIX:

0.82

VITPX:

0.69

Коэф-т Омега

MXVIX:

1.12

VITPX:

1.10

Коэф-т Кальмара

MXVIX:

0.51

VITPX:

0.38

Коэф-т Мартина

MXVIX:

1.97

VITPX:

1.40

Индекс Язвы

MXVIX:

4.88%

VITPX:

5.59%

Дневная вол-ть

MXVIX:

19.38%

VITPX:

19.81%

Макс. просадка

MXVIX:

-33.82%

VITPX:

-55.28%

Текущая просадка

MXVIX:

-7.65%

VITPX:

-9.20%

Доходность по периодам

С начала года, MXVIX показывает доходность -3.43%, что значительно выше, чем у VITPX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции MXVIX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 7.75% против 8.97% соответственно.

MXVIX

С начала года

-3.43%

1 месяц

7.52%

6 месяцев

-5.43%

1 год

8.88%

5 лет

11.20%

10 лет

7.75%

VITPX

С начала года

-4.20%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

-7.37%

1 год

7.17%

5 лет

10.72%

10 лет

8.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MXVIX и VITPX

MXVIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXVIX и VITPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXVIX
Ранг риск-скорректированной доходности MXVIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг риск-скорректированной доходности VITPX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITPX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXVIX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXVIX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITPX равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXVIX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXVIX и VITPX

Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VITPX в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.54%0.52%0.43%0.39%0.35%0.68%0.66%0.92%0.80%0.90%1.26%1.48%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.38%1.31%1.47%1.71%1.26%1.65%1.82%2.20%1.74%2.04%2.30%1.80%

Просадки

Сравнение просадок MXVIX и VITPX

Максимальная просадка MXVIX за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и VITPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MXVIX и VITPX

Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеют волатильность 6.84% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...