PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXVIX с TRRYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXVIX с TRRYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXVIX (Great-West S&P 500 Index Fund) and TRRYX (T. Rowe Price Retirement 2060 Fund) are both mutual funds - MXVIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Great-West, while TRRYX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MXVIX returned 14.62%/yr vs 11.32%/yr for TRRYX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MXVIX charges 0.51%/yr vs 0.90%/yr for TRRYX.

Доходность

Сравнение доходности MXVIX и TRRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXVIX показывает доходность 10.69%, а TRRYX немного выше – 10.96%. За последние 10 лет акции MXVIX превзошли акции TRRYX по среднегодовой доходности: 14.62% против 11.32% соответственно.

MXVIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.69%
6 месяцев
10.55%
1 год
27.43%
3 года*
21.82%
5 лет*
13.35%
10 лет*
14.62%

TRRYX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.06%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.39%
1 год
24.90%
3 года*
18.29%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXVIX и TRRYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		10.69%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%21.05%
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		10.96%18.66%13.98%20.49%-19.37%17.16%18.25%25.03%-7.90%20.76%

Correlation

The correlation between MXVIX and TRRYX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г.

0.90

The correlation between MXVIX and TRRYX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P 500 Index Fund

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с VOOMXVIX с MXISXMXVIX с ALARXMXVIX с MXMGXMXVIX с SSEYXMXVIX с JPM
Часто сравнивают с TRRYX:
TRRYX с VOOTRRYX с FXAIXTRRYX с AANTXTRRYX с QQQMTRRYX с PRILXTRRYX с SWYNXTRRYX с POMIX

Доходность на риск

MXVIX vs. TRRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TRRYX
Ранг доходности на риск TRRYX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRYX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRYX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRYX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXVIX c TRRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXVIXTRRYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.10

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.92

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.56

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.79

11.35

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXVIX vs. TRRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXVIX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRYX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXVIX и TRRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXVIXTRRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.10

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MXVIX и TRRYX

Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки TRRYX в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и TRRYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXVIXTRRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-32.54%

-25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-9.87%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-15.63%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-28.22%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-32.54%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.67%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-5.23%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.22%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MXVIX и TRRYX

Текущая волатильность для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) составляет 2.92%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что MXVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXVIXTRRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.58%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.69%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

12.02%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

15.18%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

15.47%

+2.74%

Сравнение комиссий MXVIX и TRRYX

MXVIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TRRYX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXVIX и TRRYX

Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности TRRYX в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.34%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%0.00%0.00%
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		3.30%3.66%1.56%3.14%5.54%4.01%2.26%4.12%5.23%1.58%1.58%0.83%

Часто задаваемые вопросы

MXVIX and TRRYX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRRYX has higher volatility (3.58%) compared to MXVIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, MXVIX dropped -58.12% vs TRRYX's -32.54%.

MXVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXVIX и TRRYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор