PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXVIX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXVIX с ORDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).

MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MXVIX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXVIX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		-4.44%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%21.05%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, MXVIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции MXVIX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 13.12% против 11.45% соответственно.

MXVIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.12%

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P 500 Index Fund

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с MXISXMXVIX с VOOMXVIX с MXMGXMXVIX с SSEYXMXVIX с ALARXMXVIX с JPM
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX

Сравнение комиссий MXVIX и ORDNX

MXVIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MXVIX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXVIX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXVIXORDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.92

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.42

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.87

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

7.04

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXVIX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXVIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа ORDNX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXVIX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXVIXORDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.92

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.08

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.73

-0.28

Корреляция

Корреляция между MXVIX и ORDNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXVIX и ORDNX

Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности ORDNX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.40%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%0.00%0.00%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Просадки

Сравнение просадок MXVIX и ORDNX

Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и ORDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXVIXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-34.40%

-23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-2.66%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-18.77%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-34.40%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-2.15%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-3.86%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

0.71%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MXVIX и ORDNX

Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что MXVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXVIXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

1.18%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

1.74%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

2.66%

+16.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

7.08%

+10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

14.24%

+3.96%