PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXVIX с MXSDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXVIX с MXSDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX).

MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г.. MXSDX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MXVIX и MXSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXVIX и MXSDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		-4.44%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%21.05%
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		0.19%5.30%4.24%5.67%-4.25%-0.03%4.64%5.40%0.73%1.39%

Доходность по периодам

С начала года, MXVIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у MXSDX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции MXVIX превзошли акции MXSDX по среднегодовой доходности: 13.12% против 2.25% соответственно.

MXVIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.12%

MXSDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.88%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.17%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P 500 Index Fund

Great-West Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с MXISXMXVIX с VOOMXVIX с MXMGXMXVIX с SSEYXMXVIX с ALARXMXVIX с JPM
Часто сравнивают с MXSDX:
MXSDX с SWOBXMXSDX с MXINXMXSDX с MXMDXMXSDX с DBLSXMXSDX с MXISXMXSDX с DHEIXMXSDX с DFAIX

Сравнение комиссий MXVIX и MXSDX

MXVIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MXSDX в 0.60%.

MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MXVIX vs. MXSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MXSDX
Ранг доходности на риск MXSDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXSDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXSDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXSDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXSDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXSDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXVIX c MXSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXVIXMXSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.30

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

3.45

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.60

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.98

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

18.30

-12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXVIX vs. MXSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXVIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа MXSDX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXVIX и MXSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXVIXMXSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.30

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.05

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.13

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.32

+0.13

Корреляция

Корреляция между MXVIX и MXSDX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXVIX и MXSDX

Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности MXSDX в 3.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.40%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		3.08%3.08%4.43%2.31%1.51%1.87%2.14%2.06%1.90%0.70%

Просадки

Сравнение просадок MXVIX и MXSDX

Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки MXSDX в -10.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и MXSDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXVIXMXSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-10.81%

-47.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-1.05%

-11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-6.63%

-18.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-7.78%

-26.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-0.57%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-3.05%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

0.23%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MXVIX и MXSDX

Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что MXVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXVIXMXSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

0.49%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

0.84%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

1.80%

+17.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

2.10%

+15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

2.00%

+16.20%