Сравнение MXVIX с MXLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX).

MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г.. MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXVIX и MXLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXVIX и MXLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund	-4.44%	17.30%	24.31%	25.57%	-18.56%	29.04%	16.96%	30.84%	-5.32%	21.05%
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund	-8.64%	13.93%	25.30%	33.43%	-34.08%	41.30%	40.72%	36.20%	-0.47%	28.82%

Доходность по периодам

С начала года, MXVIX показывает доходность -4.44%, что значительно выше, чем у MXLGX с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции MXVIX уступали акциям MXLGX по среднегодовой доходности: 13.12% против 14.58% соответственно.

MXVIX

1 день: 2.92%

1 месяц: -5.06%

С начала года: -4.44%

6 месяцев: -2.36%

1 год: 16.78%

3 года*: 17.69%

5 лет*: 11.49%

10 лет*: 13.12%

MXLGX

1 день: 3.14%

1 месяц: -4.90%

С начала года: -8.64%

6 месяцев: -9.01%

1 год: 10.97%

3 года*: 16.96%

5 лет*: 9.76%

10 лет*: 14.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Great-West S&P 500 Index Fund

Название символа

Great-West Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MXVIX:

MXVIX с FXAIX MXVIX с MXISX MXVIX с VOO MXVIX с MXMGX MXVIX с SSEYX MXVIX с ALARX MXVIX с JPM

Часто сравнивают с MXLGX:

MXLGX с ALARX MXLGX с JPM MXLGX с XLE MXLGX с FXAIX MXLGX с MXMVX MXLGX с MXIVX MXLGX с MXREX

Сравнение комиссий MXVIX и MXLGX

MXVIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MXLGX в 1.00%.

MXLGX

Great-West Large Cap Growth Fund

MXVIX

Great-West S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MXVIX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MXLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXVIX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MXVIX	MXLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.94	0.56	+0.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.51	0.99	+0.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.14	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.25	0.75	+0.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.89	2.29	+3.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXVIX vs. MXLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXVIX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа MXLGX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXVIX и MXLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MXVIX	MXLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94	0.56	+0.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68	0.45	+0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	0.63	+0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.23	+0.21

Корреляция

Корреляция между MXVIX и MXLGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXVIX и MXLGX

Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности MXLGX в 14.12%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund	0.40%	0.38%	0.95%	5.22%	1.25%	4.97%	8.27%	5.11%	10.56%	2.06%
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund	14.12%	12.90%	9.72%	2.95%	9.29%	21.33%	30.57%	17.96%	25.47%	5.25%

Просадки

Сравнение просадок MXVIX и MXLGX

Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, что меньше максимальной просадки MXLGX в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и MXLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MXVIX	MXLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.12%	-62.98%	+4.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.13%	-14.95%	+2.82%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.74%	-38.07%	+13.33%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.82%	-38.07%	+4.25%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.29%	-12.28%	+5.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.74%	-25.98%	+17.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.92%	4.89%	-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MXVIX и MXLGX

Текущая волатильность для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) составляет 5.33%, в то время как у Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что MXVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MXVIX	MXLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.33%	6.00%	-0.67%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.52%	11.40%	-1.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.39%	21.59%	-2.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.21%	21.88%	-4.67%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.20%	23.42%	-5.22%

Сравнение MXVIX с MXLGX

Доходность

Сравнение доходности MXVIX и MXLGX

Сравнение доходности по годам MXVIX и MXLGX

Доходность по периодам

MXVIX

MXLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MXVIX и MXLGX

Доходность на риск

MXVIX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск

MXVIX

MXLGX

Сравнение MXVIX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MXVIX vs. MXLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXVIX и MXLGX

Просадки

Сравнение просадок MXVIX и MXLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MXVIX и MXLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)