Сравнение MXVIX с MXEQX
MXVIX (Great-West S&P 500 Index Fund) and MXEQX (Great-West Large Cap Value Fund) are both mutual funds - MXVIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Great-West, while MXEQX is a Large Cap Value Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXVIX returned 14.62%/yr vs 19.55%/yr for MXEQX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MXVIX charges 0.51%/yr vs 0.96%/yr for MXEQX.
Доходность
Сравнение доходности MXVIX и MXEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXVIX показывает доходность 10.69%, а MXEQX немного ниже – 10.47%. За последние 10 лет акции MXVIX уступали акциям MXEQX по среднегодовой доходности: 14.62% против 19.55% соответственно.
MXVIX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 14.62%
MXEQX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 19.55%
Сравнение доходности по годам MXVIX и MXEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | 10.69% | 17.30% | 24.31% | 25.57% | -18.56% | 29.04% | 16.96% | 30.84% | -5.32% | 21.05% |
MXEQX Great-West Large Cap Value Fund | 10.47% | 16.92% | 15.35% | 12.28% | -5.50% | 26.96% | 2.91% | 159.33% | -9.91% | 15.41% |
Correlation
The correlation between MXVIX and MXEQX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2003 г. | 0.92 |
The correlation between MXVIX and MXEQX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXVIX vs. MXEQX — Ранг доходности на риск
MXVIX
MXEQX
Сравнение MXVIX c MXEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXVIX | MXEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.66 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.79 | 13.92 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXVIX | MXEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.71 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.52 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MXVIX и MXEQX
Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, что меньше максимальной просадки MXEQX в -66.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и MXEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXVIX | MXEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -66.85% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -7.03% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | -14.90% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | -16.81% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -37.73% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.31% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -13.29% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.83% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXVIX и MXEQX
Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что MXVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXVIX | MXEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.47% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 7.79% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 10.43% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 14.96% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 37.72% | -19.51% |
Сравнение комиссий MXVIX и MXEQX
MXVIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MXEQX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXVIX и MXEQX
Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности MXEQX в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEQX Great-West Large Cap Value Fund | 1.63% | 1.80% | 3.99% | 2.17% | 0.93% | 2.87% | 1.72% | 2.89% | 6.51% | 4.13% |
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | 0.34% | 0.38% | 0.95% | 5.22% | 1.25% | 4.97% | 8.27% | 5.11% | 10.56% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
MXVIX and MXEQX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXVIX has higher volatility (2.92%) compared to MXEQX (2.47%). In terms of maximum drawdown, MXVIX dropped -58.12% vs MXEQX's -66.85%.
MXEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXVIX и MXEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор