PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXVIX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXVIX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности MXVIX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXVIX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		-4.44%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%21.05%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, MXVIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции MXVIX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.12% против 10.68% соответственно.

MXVIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.12%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P 500 Index Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с MXISXMXVIX с VOOMXVIX с MXMGXMXVIX с SSEYXMXVIX с ALARXMXVIX с JPM
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий MXVIX и MUHLX

MXVIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MXVIX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXVIX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXVIXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.42

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.97

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.37

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

8.57

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXVIX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXVIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXVIX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXVIXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.42

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.07

Корреляция

Корреляция между MXVIX и MUHLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXVIX и MUHLX

Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.40%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%0.00%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок MXVIX и MUHLX

Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXVIXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-62.05%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.23%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-18.63%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-40.85%

+7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-5.65%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-10.81%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.83%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MXVIX и MUHLX

Текущая волатильность для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) составляет 5.33%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что MXVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXVIXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.01%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

12.06%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

16.85%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

14.77%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.04%

+1.16%