Сравнение MXUD.L с HMUD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L).
MXUD.L и HMUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXUD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 11 нояб. 2019 г.. HMUD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MXUD.L и HMUD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXUD.L и HMUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXUD.L Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | -4.30% | 17.43% | 25.46% | 27.86% | -19.91% | 26.81% | 18.82% | 3.48% |
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | -3.31% | 13.89% | 25.06% | 27.46% | -20.22% | 27.36% | 20.72% | 3.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MXUD.L показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у HMUD.L с доходностью -3.31%.
MXUD.L
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- —
HMUD.L
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXUD.L и HMUD.L
MXUD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HMUD.L в 0.30%.
Доходность на риск
MXUD.L vs. HMUD.L — Ранг доходности на риск
MXUD.L
HMUD.L
Сравнение MXUD.L c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXUD.L | HMUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.48 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.73 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 7.62 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXUD.L | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.84 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MXUD.L и HMUD.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXUD.L и HMUD.L
Дивидендная доходность MXUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности HMUD.L в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXUD.L Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 1.21% | 1.14% | 1.30% | 1.47% | 1.66% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.81% | 0.95% | 0.82% | 0.97% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.22% | 1.45% | 1.24% | 1.43% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок MXUD.L и HMUD.L
Максимальная просадка MXUD.L за все время составила -34.70%, примерно равная максимальной просадке HMUD.L в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUD.L и HMUD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXUD.L | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -34.30% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -12.44% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -25.47% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -5.53% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -4.09% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.02% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXUD.L и HMUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) имеют волатильность 4.74% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXUD.L | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.65% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 8.24% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 16.13% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 16.12% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 16.32% | +2.26% |