Сравнение MXSHX с MXDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX).
MXSHX управляется Great-West. Фонд был запущен 12 нояб. 2009 г.. MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MXSHX и MXDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXSHX и MXDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | -0.21% | 12.78% | 7.76% | 13.40% | -14.56% | 11.15% | 13.55% | 18.39% | -7.74% | 12.83% |
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | -0.12% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MXSHX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у MXDPX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции MXSHX превзошли акции MXDPX по среднегодовой доходности: 6.49% против 4.93% соответственно.
MXSHX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.49%
MXDPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 4.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXSHX и MXDPX
MXSHX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии MXDPX в 0.37%.
Доходность на риск
MXSHX vs. MXDPX — Ранг доходности на риск
MXSHX
MXDPX
Сравнение MXSHX c MXDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXSHX | MXDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.49 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.47 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 5.70 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXSHX | MXDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.13 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между MXSHX и MXDPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXSHX и MXDPX
Дивидендная доходность MXSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности MXDPX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | 3.58% | 3.57% | 7.40% | 3.48% | 6.32% | 8.80% | 5.40% | 7.08% | 6.39% | 1.83% |
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.28% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок MXSHX и MXDPX
Максимальная просадка MXSHX за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки MXDPX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSHX и MXDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXSHX | MXDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -39.33% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -5.89% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -20.55% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.44% | -20.55% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -3.79% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -14.02% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.52% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXSHX и MXDPX
Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что MXSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXSHX | MXDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.87% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 5.14% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 8.41% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 9.03% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 8.87% | +2.30% |