Сравнение MXSHX с BWBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).

MXSHX управляется Great-West. Фонд был запущен 12 нояб. 2009 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MXSHX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXSHX и BWBIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund	-0.21%	12.78%	7.76%	13.40%	-14.56%	11.15%	13.55%	18.39%	-6.89%
BWBIX Baron WealthBuilder Fund	-7.42%	10.23%	19.62%	25.77%	-32.58%	14.76%	62.85%	36.41%	-12.02%

Доходность по периодам

С начала года, MXSHX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.

MXSHX

1 день: 1.78%

1 месяц: -4.16%

С начала года: -0.21%

6 месяцев: 1.35%

1 год: 12.55%

3 года*: 9.56%

5 лет*: 4.70%

10 лет*: 6.49%

BWBIX

1 день: 2.71%

1 месяц: -6.25%

С начала года: -7.42%

6 месяцев: -2.93%

1 год: 10.39%

3 года*: 11.62%

5 лет*: 2.90%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Great-West SecureFoundation Balanced Fund

Название символа

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с MXSHX:

MXSHX с FXAIX MXSHX с CSTAX MXSHX с MXCPX MXSHX с BERIX MXSHX с FYMIX MXSHX с MXEOX MXSHX с MXISX

Часто сравнивают с BWBIX:

BWBIX с WAMCX BWBIX с BPTRX BWBIX с VOO BWBIX с FDFIX BWBIX с MAPOX BWBIX с CSIFX BWBIX с FKINX

Сравнение комиссий MXSHX и BWBIX

MXSHX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

MXSHX

Great-West SecureFoundation Balanced Fund

BWBIX

Baron WealthBuilder Fund

Доходность на риск

MXSHX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXSHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BWBIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXSHX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MXSHX	BWBIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.19	0.54	+0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.73	0.95	+0.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.13	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.65	0.86	+0.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.12	3.22	+3.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXSHX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXSHX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа BWBIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXSHX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MXSHX	BWBIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.19	0.54	+0.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.14	+0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.49	0.00

Корреляция

Корреляция между MXSHX и BWBIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXSHX и BWBIX

Дивидендная доходность MXSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund	3.58%	3.57%	7.40%	3.48%	6.32%	8.80%	5.40%	7.08%	6.39%	1.83%
BWBIX Baron WealthBuilder Fund	8.22%	7.61%	0.77%	0.06%	3.21%	3.75%	1.24%	3.51%	0.14%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXSHX и BWBIX

Максимальная просадка MXSHX за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSHX и BWBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MXSHX	BWBIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.44%	-39.14%	+15.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.86%	-12.76%	+4.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.44%	-39.14%	+15.70%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-23.44%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.73%	-9.26%	+4.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.04%	-11.88%	+7.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.82%	3.41%	-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MXSHX и BWBIX

Текущая волатильность для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) составляет 4.20%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что MXSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MXSHX	BWBIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.20%	5.39%	-1.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.43%	11.38%	-4.95%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.89%	19.94%	-9.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.19%	21.19%	-10.00%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.17%	23.31%	-12.14%

Сравнение MXSHX с BWBIX

Доходность

Сравнение доходности MXSHX и BWBIX

Сравнение доходности по годам MXSHX и BWBIX

Доходность по периодам

MXSHX

BWBIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MXSHX и BWBIX

Доходность на риск

MXSHX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

MXSHX

BWBIX

Сравнение MXSHX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MXSHX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXSHX и BWBIX

Просадки

Сравнение просадок MXSHX и BWBIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MXSHX и BWBIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)