Сравнение MXSDX с SWSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

MXSDX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MXSDX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXSDX и SWSBX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund	0.19%	5.30%	4.24%	5.67%	-4.25%	-0.03%	4.64%	5.40%	0.73%	0.70%
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund	-0.16%	6.06%	3.42%	3.95%	-5.89%	-1.28%	4.47%	4.96%	1.34%	0.85%

Доходность по периодам

С начала года, MXSDX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.

MXSDX

1 день: 0.10%

1 месяц: -0.38%

С начала года: 0.19%

6 месяцев: 1.20%

1 год: 3.88%

3 года*: 4.57%

5 лет*: 2.17%

10 лет*: 2.25%

SWSBX

1 день: 0.10%

1 месяц: -0.93%

С начала года: -0.16%

6 месяцев: 0.78%

1 год: 3.74%

3 года*: 3.77%

5 лет*: 1.27%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Great-West Short Duration Bond Fund

Название символа

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с MXSDX:

MXSDX с SWOBX MXSDX с MXINX MXSDX с DBLSX MXSDX с MXMDX MXSDX с MXISX MXSDX с DHEIX MXSDX с DFAIX

Часто сравнивают с SWSBX:

SWSBX с SWAGX SWSBX с SGOV SWSBX с SWRSX SWSBX с BNDW SWSBX с GSSRX SWSBX с LALDX SWSBX с SPHY

Сравнение комиссий MXSDX и SWSBX

MXSDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

MXSDX

Great-West Short Duration Bond Fund

SWSBX

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

MXSDX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXSDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWSBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXSDX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MXSDX	SWSBX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.30	1.59	+0.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.45	2.60	+0.84
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.60	1.33	+0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.98	2.71	+1.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	18.30	9.85	+8.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXSDX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXSDX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа SWSBX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXSDX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MXSDX	SWSBX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.30	1.59	+0.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.05	0.43	+0.62
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	1.13	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.76	-0.45

Корреляция

Корреляция между MXSDX и SWSBX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXSDX и SWSBX

Дивидендная доходность MXSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности SWSBX в 3.79%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund	3.08%	3.08%	4.43%	2.31%	1.51%	1.87%	2.14%	2.06%	1.90%	0.70%
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund	3.79%	4.09%	3.66%	2.36%	1.11%	0.97%	1.82%	2.41%	2.12%	1.56%

Просадки

Сравнение просадок MXSDX и SWSBX

Максимальная просадка MXSDX за все время составила -10.81%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSDX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MXSDX	SWSBX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-10.81%	-9.06%	-1.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.05%	-1.54%	+0.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-6.63%	-9.06%	+2.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-7.78%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.57%	-1.13%	+0.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.05%	-1.81%	-1.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.23%	0.42%	-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MXSDX и SWSBX

Текущая волатильность для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) составляет 0.49%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что MXSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MXSDX	SWSBX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.49%	0.73%	-0.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.84%	1.49%	-0.65%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.80%	2.40%	-0.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	2.10%	2.95%	-0.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	2.00%	2.47%	-0.47%

Сравнение MXSDX с SWSBX

Доходность

Сравнение доходности MXSDX и SWSBX

Сравнение доходности по годам MXSDX и SWSBX

Доходность по периодам

MXSDX

SWSBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MXSDX и SWSBX

Доходность на риск

MXSDX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

MXSDX

SWSBX

Сравнение MXSDX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MXSDX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXSDX и SWSBX

Просадки

Сравнение просадок MXSDX и SWSBX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MXSDX и SWSBX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)