PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXSDX с STBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXSDX с STBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).

MXSDX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MXSDX и STBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXSDX и STBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		0.19%5.30%4.24%5.67%-4.25%-0.03%4.64%5.40%0.73%1.39%
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		0.28%4.92%3.87%3.79%-4.16%-1.09%3.42%4.03%1.09%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, MXSDX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у STBFX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции MXSDX превзошли акции STBFX по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.74% соответственно.

MXSDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.88%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.17%
10 лет*
2.25%

STBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.60%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Short Duration Bond Fund

Sextant Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с MXSDX:
MXSDX с SWOBXMXSDX с MXINXMXSDX с MXMDXMXSDX с DBLSXMXSDX с MXISXMXSDX с DHEIXMXSDX с DFAIX
Часто сравнивают с STBFX:
STBFX с RSDIXSTBFX с FMFIXSTBFX с WEFIXSTBFX с ACSNXSTBFX с PSHYXSTBFX с TSDLXSTBFX с CDSRX

Сравнение комиссий MXSDX и STBFX

И MXSDX, и STBFX имеют комиссию равную 0.60%.

MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund

Доходность на риск

MXSDX vs. STBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXSDX
Ранг доходности на риск MXSDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXSDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXSDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXSDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXSDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXSDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
STBFX
Ранг доходности на риск STBFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STBFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXSDX c STBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXSDXSTBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.93

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

3.08

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.49

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

6.79

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.30

17.29

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXSDX vs. STBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXSDX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STBFX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXSDX и STBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXSDXSTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.93

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.72

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.87

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.23

-0.91

Корреляция

Корреляция между MXSDX и STBFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXSDX и STBFX

Дивидендная доходность MXSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности STBFX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		3.08%3.08%4.43%2.31%1.51%1.87%2.14%2.06%1.90%0.70%0.00%0.00%
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		3.14%3.17%2.77%1.84%1.04%1.07%1.60%1.75%1.47%1.30%1.06%1.07%

Просадки

Сравнение просадок MXSDX и STBFX

Максимальная просадка MXSDX за все время составила -10.81%, что больше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSDX и STBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXSDXSTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.81%

-6.79%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-0.60%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.63%

-6.68%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.78%

-6.79%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.41%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-0.62%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.24%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MXSDX и STBFX

Текущая волатильность для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) составляет 0.49%, в то время как у Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что MXSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXSDXSTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.77%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

1.43%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

2.13%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

2.25%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

2.00%

0.00%