Сравнение MXSDX с STBFX
MXSDX (Great-West Short Duration Bond Fund) and STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MXSDX и STBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MXSDX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 2.24%
STBFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXSDX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund | 0.76% | 5.30% | 4.24% | 5.67% | -4.25% | -0.03% | 4.64% | 5.40% | 0.73% | 1.39% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Correlation
The correlation between MXSDX and STBFX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2002 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between MXSDX and STBFX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXSDX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
MXSDX
STBFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MXSDX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXSDX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXSDX и STBFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXSDX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.81% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MXSDX и STBFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXSDX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | — | — |
Сравнение комиссий MXSDX и STBFX
И MXSDX, и STBFX имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXSDX и STBFX
Дивидендная доходность MXSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности STBFX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund | 3.06% | 3.08% | 4.43% | 2.31% | 1.51% | 1.87% | 2.14% | 2.06% | 1.90% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 2.61% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
MXSDX and STBFX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MXSDX и STBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор