PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXSDX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXSDX с DHEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

MXSDX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MXSDX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXSDX и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		0.19%5.30%4.24%5.67%-4.25%-0.03%4.64%5.40%0.73%1.49%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, MXSDX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.

MXSDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.88%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.17%
10 лет*
2.25%

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Short Duration Bond Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с MXSDX:
MXSDX с SWOBXMXSDX с MXINXMXSDX с MXMDXMXSDX с DBLSXMXSDX с MXISXMXSDX с DHEIXMXSDX с DFAIX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Сравнение комиссий MXSDX и DHEAX

MXSDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

MXSDX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXSDX
Ранг доходности на риск MXSDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXSDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXSDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXSDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXSDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXSDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXSDX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXSDXDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

4.21

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

6.76

-3.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

2.25

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

9.96

-5.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.30

38.15

-19.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXSDX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXSDX на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXSDX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXSDXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

4.21

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

2.78

-1.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.74

-1.42

Корреляция

Корреляция между MXSDX и DHEAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXSDX и DHEAX

Дивидендная доходность MXSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		3.08%3.08%4.43%2.31%1.51%1.87%2.14%2.06%1.90%0.70%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%

Просадки

Сравнение просадок MXSDX и DHEAX

Максимальная просадка MXSDX за все время составила -10.81%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSDX и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXSDXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.81%

-12.34%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-0.50%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.63%

-5.06%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.19%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-0.82%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.13%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MXSDX и DHEAX

Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что MXSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXSDXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.43%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

0.80%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

1.19%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

1.51%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

2.29%

-0.29%