Сравнение MXREX с MXMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX).
MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г.. MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MXREX и MXMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXREX и MXMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 4.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 2.37% | 6.90% | 13.23% | 15.75% | -13.60% | 24.25% | 12.84% | 25.48% | -12.02% | 15.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MXREX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у MXMDX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции MXREX уступали акциям MXMDX по среднегодовой доходности: 3.08% против 9.32% соответственно.
MXREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.08%
MXMDX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXREX и MXMDX
MXREX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MXMDX в 0.55%.
Доходность на риск
MXREX vs. MXMDX — Ранг доходности на риск
MXREX
MXMDX
Сравнение MXREX c MXMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXREX | MXMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.78 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.24 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.13 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 4.93 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXREX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.78 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.32 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.44 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.42 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MXREX и MXMDX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXREX и MXMDX
Дивидендная доходность MXREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности MXMDX в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.98% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% |
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 6.50% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок MXREX и MXMDX
Максимальная просадка MXREX за все время составила -43.89%, что больше максимальной просадки MXMDX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXREX и MXMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXREX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.89% | -41.80% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -14.12% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -24.15% | -8.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.89% | -41.80% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -6.26% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -6.00% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.47% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXREX и MXMDX
Текущая волатильность для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) составляет 4.48%, в то время как у Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что MXREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXREX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 6.50% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 11.83% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 22.79% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 20.00% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 21.20% | +0.74% |