Сравнение MXREX с MXBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX).
MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г.. MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MXREX и MXBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXREX и MXBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 4.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | -0.27% | 13.78% | 9.00% | 13.96% | -13.04% | 14.39% | 11.44% | 20.91% | -8.67% | 13.52% |
Доходность по периодам
С начала года, MXREX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у MXBPX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции MXREX уступали акциям MXBPX по среднегодовой доходности: 3.08% против 6.91% соответственно.
MXREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.08%
MXBPX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 6.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXREX и MXBPX
MXREX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MXBPX в 0.42%.
Доходность на риск
MXREX vs. MXBPX — Ранг доходности на риск
MXREX
MXBPX
Сравнение MXREX c MXBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXREX | MXBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.92 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.36 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.36 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 5.32 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXREX | MXBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.92 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.43 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.51 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.11 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MXREX и MXBPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXREX и MXBPX
Дивидендная доходность MXREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности MXBPX в 5.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.98% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% |
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | 5.94% | 5.92% | 6.18% | 5.45% | 9.89% | 9.76% | 8.52% | 11.28% | 12.07% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок MXREX и MXBPX
Максимальная просадка MXREX за все время составила -43.89%, что меньше максимальной просадки MXBPX в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXREX и MXBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXREX | MXBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.89% | -55.80% | +11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -9.21% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -25.51% | -7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.89% | -28.63% | -15.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -5.34% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -21.11% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.35% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXREX и MXBPX
Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что MXREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXREX | MXBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.26% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 8.20% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 13.60% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 13.42% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 13.67% | +8.27% |