Сравнение MXNUSD=X с IEF
MXNUSD=X (MXN/USD) is a currency, while IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Over the past 10 years, MXNUSD=X returned 0.67%/yr vs 0.53%/yr for IEF. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MXNUSD=X и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXNUSD=X показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции MXNUSD=X превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 0.67% против 0.53% соответственно.
MXNUSD=X
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 0.67%
IEF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение доходности по годам MXNUSD=X и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXNUSD=X MXN/USD | 3.32% | 15.65% | -18.53% | 14.83% | 5.29% | -3.10% | -4.83% | 3.73% | 0.35% | 5.25% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -1.16% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Correlation
The correlation between MXNUSD=X and IEF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2007 г. | -0.08 |
The correlation between MXNUSD=X and IEF shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXNUSD=X vs. IEF — Ранг доходности на риск
MXNUSD=X
IEF
Сравнение MXNUSD=X c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MXN/USD (MXNUSD=X) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXNUSD=X | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.96 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 2.79 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXNUSD=X | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.17 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.50 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок MXNUSD=X и IEF
Максимальная просадка MXNUSD=X за все время составила -61.16%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXNUSD=X и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXNUSD=X | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.16% | -23.93% | -37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.52% | -4.07% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.70% | -7.74% | -13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -21.40% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.20% | -23.93% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.42% | -11.80% | -31.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.83% | -5.35% | -31.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.40% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXNUSD=X и IEF
MXN/USD (MXNUSD=X) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что MXNUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXNUSD=X | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.51% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 3.36% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 4.69% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 7.71% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 6.63% | +5.78% |
Часто задаваемые вопросы
MXNUSD=X and IEF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXNUSD=X has higher volatility (1.87%) compared to IEF (1.51%). In terms of maximum drawdown, MXNUSD=X dropped -61.16% vs IEF's -23.93%.
MXNUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXNUSD=X и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор