Сравнение MXNUSD=X с AUDUSD=X
MXNUSD=X (MXN/USD) and AUDUSD=X (AUD/USD) are both currencies. Over the past 10 years, MXNUSD=X returned 0.67%/yr vs -0.45%/yr for AUDUSD=X. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MXNUSD=X и AUDUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXNUSD=X показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у AUDUSD=X с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции MXNUSD=X превзошли акции AUDUSD=X по среднегодовой доходности: 0.67% против -0.45% соответственно.
MXNUSD=X
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 0.67%
AUDUSD=X
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- -0.45%
Сравнение доходности по годам MXNUSD=X и AUDUSD=X
Correlation
The correlation between MXNUSD=X and AUDUSD=X is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2007 г. | 0.51 |
The correlation between MXNUSD=X and AUDUSD=X shifts across timeframes, from 0.48 (10 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXNUSD=X vs. AUDUSD=X — Ранг доходности на риск
MXNUSD=X
AUDUSD=X
Сравнение MXNUSD=X c AUDUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MXN/USD (MXNUSD=X) и AUD/USD (AUDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXNUSD=X | AUDUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.55 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 4.10 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXNUSD=X | AUDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.86 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.17 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | -0.04 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.08 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MXNUSD=X и AUDUSD=X
Максимальная просадка MXNUSD=X за все время составила -61.16%, что больше максимальной просадки AUDUSD=X в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXNUSD=X и AUDUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXNUSD=X | AUDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.16% | -47.87% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.52% | -4.20% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.70% | -13.83% | -7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -23.12% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.20% | -29.18% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.42% | -36.05% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.83% | -25.84% | -10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.64% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXNUSD=X и AUDUSD=X
Текущая волатильность для MXN/USD (MXNUSD=X) составляет 1.87%, в то время как у AUD/USD (AUDUSD=X) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что MXNUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXNUSD=X | AUDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 2.40% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 6.62% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 7.62% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 10.08% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 9.66% | +2.75% |
Часто задаваемые вопросы
MXNUSD=X and AUDUSD=X have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUDUSD=X has higher volatility (2.40%) compared to MXNUSD=X (1.87%). In terms of maximum drawdown, MXNUSD=X dropped -61.16% vs AUDUSD=X's -47.87%.
MXNUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXNUSD=X и AUDUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор