PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMVX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMVX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

MXMVX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMVX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMVX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		2.99%8.32%15.59%15.15%-27.98%34.87%-0.99%20.49%-13.76%16.62%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, MXMVX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции MXMVX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 7.02% против 11.36% соответственно.

MXMVX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.72%
3 года*
12.93%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.02%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Mid Cap Value Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с MXMVX:
MXMVX с MXREXMXMVX с XLEMXMVX с VVOIXMXMVX с MXCPXMXMVX с MXBIXMXMVX с MXEOXMXMVX с MXDPX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с VMVAXSMVTX с HMVYXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий MXMVX и SMVTX

MXMVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SMVTX в 0.99%.

MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

MXMVX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMVX
Ранг доходности на риск MXMVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMVX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMVXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.69

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.29

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.46

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

11.87

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMVX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMVX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMVX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMVXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.69

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.53

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.55

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.47

-0.28

Корреляция

Корреляция между MXMVX и SMVTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMVX и SMVTX

Дивидендная доходность MXMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		5.81%5.98%9.03%0.49%2.55%3.29%0.71%0.17%7.06%12.00%0.00%0.00%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок MXMVX и SMVTX

Максимальная просадка MXMVX за все время составила -57.13%, примерно равная максимальной просадке SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMVX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMVXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.13%

-54.72%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-14.46%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-25.44%

-9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-45.45%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-4.56%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-8.28%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.00%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMVX и SMVTX

Текущая волатильность для Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) составляет 5.17%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что MXMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMVXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.31%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

12.00%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

20.93%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

20.36%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

20.59%

-0.03%