PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMVX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMVX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

MXMVX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMVX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMVX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		2.99%8.32%15.59%15.15%-27.98%34.87%-0.99%20.49%-13.76%16.62%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, MXMVX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции MXMVX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 7.02% против 10.71% соответственно.

MXMVX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.72%
3 года*
12.93%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.02%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Mid Cap Value Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с MXMVX:
MXMVX с MXREXMXMVX с XLEMXMVX с VVOIXMXMVX с MXCPXMXMVX с MXBIXMXMVX с MXEOXMXMVX с MXDPX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с FASPXARFFX с NMAVXARFFX с VMVAXARFFX с FMPOX

Сравнение комиссий MXMVX и ARFFX

MXMVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ARFFX в 1.00%.

MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund
ARFFX
Ariel Focus Fund

Доходность на риск

MXMVX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMVX
Ранг доходности на риск MXMVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMVX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMVXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.83

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.49

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.51

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

9.72

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMVX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMVX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMVX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMVXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.83

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.44

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.54

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.35

-0.16

Корреляция

Корреляция между MXMVX и ARFFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMVX и ARFFX

Дивидендная доходность MXMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		5.81%5.98%9.03%0.49%2.55%3.29%0.71%0.17%7.06%12.00%0.00%0.00%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок MXMVX и ARFFX

Максимальная просадка MXMVX за все время составила -57.13%, примерно равная максимальной просадке ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMVX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMVXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.13%

-57.66%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-14.20%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-24.50%

-10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-43.22%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-5.28%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-9.49%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.66%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMVX и ARFFX

Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что MXMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMVXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.43%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

10.26%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

19.27%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

18.61%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

19.88%

+0.68%