PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMGX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMGX с SSMHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. SSMHX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMGX и SSMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-3.64%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		-0.48%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям SSMHX по среднегодовой доходности: 8.67% против 10.83% соответственно.

MXMGX

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-3.29%
1 год
5.66%
3 года*
6.46%
5 лет*
2.16%
10 лет*
8.67%

SSMHX

1 день
0.71%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.83%
1 год
19.89%
3 года*
13.72%
5 лет*
3.77%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIX
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с FSMDXSSMHX с SCHASSMHX с SPSMSSMHX с FSSNXSSMHX с SSEYXSSMHX с AASSMHX с PRBLX

Сравнение комиссий MXMGX и SSMHX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Доходность на риск

MXMGX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMGX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMGXSSMHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.97

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.49

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.56

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

6.54

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMGX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SSMHX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMGXSSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.97

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.17

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.14

Корреляция

Корреляция между MXMGX и SSMHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и SSMHX

Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SSMHX в 7.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%0.00%0.00%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		7.16%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и SSMHX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и SSMHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMGXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-41.61%

-19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-10.03%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-34.84%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-41.61%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-6.29%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-9.27%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.46%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и SSMHX

Текущая волатильность для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) составляет 5.74%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMGXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.85%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

13.24%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

22.65%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

22.42%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

22.35%

-3.43%